Sant, låt mig omformulera mig 
Ingen vill gå in i en bransch som går med förlust och där ingen vinst väntas framåt heller. Bubbelbeteenden börjar ofta innan första vinstkronan ramlat ned
3 gillningar
Haha @Alec, säg till nästa gång du vill bygga en screener/modell så hjälper jag dig 
1 gillning
Medhåll!
(att jag sedan inte tror på streaminglösningen som den ser ut idag är en annan femma förstås)
4 gillningar
Kan vi få en liten lista med litteraturen som nämns i avsnittet?
5 gillningar
@Andre_Granstrom kan du länka till Damodarians kurser och det som du har om riskfaktorer?
Här är en jättebra intro till Paradox of Skill av Michael J. Mauboussin:
Annars upplever jag att avsnitt 302 är ett jättebra ställe att börja på också:
2 gillningar
Vet inte när du levt, men tror många fått en stark recency och confirmation bias av väldigt bra decennium för marknadsfaktorn (indexfonder), men vidgar man sin horisont så ser man att värde historiskt varit en mycket stark faktor, bild med data från amerikanska marknaden senaste seklet:
Källa
Man ska även komma ihåg det André nämnde i avsnittet att marknadsfaktorn (bred indexfond) även kan underprestera riskfria räntan i ett decennium, så i min värld bör man försöka diversifiera sig mot många riskkällor för att sprida sina risker.
Finns vettiga billiga alternativ även om dom är få, tex ZPRV/ZPRX och DFA GTV som jag länkade till ovan. Kan ersätta småbolagsdelen till lägre avgift, 10-25% av dessa som komplement till marknadsviktad indexportfölj gör portföljen förväntat mer effektiv om man tror på att typ 100år av historisk data även kan komma att gälla i framtiden.
6 gillningar
Hej Fredrik,
Jag använder främst Storebrand Global Multifactor SEK. Annars tycker jag att det finns ett antal bra ETF:er, bland annat från JPM.
4 gillningar
Absolut, jag lägger upp ett inlägg ikväll med massor av spännande källor och material!
9 gillningar
Kan du även vara med på onsdagens FikaTillsammans? Om ja, så kan ju ni andra göra oss sällskap kl. 15.00. Typ. SaveTheDate
Självklart!
1 gillning
Finns det en ‘ultimat teori’ inom finans eller är det ett krig mellan 5-faktor och CAPM och sen beteendevetarna? Det som verkar stämma överens för både CAPM och 5-faktor är att man får aldrig betalt för mer än man riskerar. Då skulle typ indexfonder ha X avkastning/risk medans en värdetilt exempelvis X * 1,2 avkastning/risk? Är den ultimata teorin EMH och relationen mellan avkastning och risk?
Varför är icke-lönsamma bolag så dåliga? Borde inte de prissättas korrekt?
3 gillningar
Tackar 
Det är lockande att bygga en egen modell för att kunna sänka kostnader och även få tillgång till aktier med sämre likviditet som screenas bort av fonderna, är även en lockande tanke att helt äga sin egen process istället för att lägga det i händerna på ett fondbolag. Ska försöka hinna läsa ett par böcker på semestern och knåpa vida med Börsdata export till excell på egen hand. Hör av mig om jag kör fast 
1 gillning
Tack @Andre_Granstrom för att du delade med dig. Detta var ett avsnitt jag gillade rejält! Jag gillar att screena, kan sitta i timmar med Börsdata och jag gillar kvantitativa strategier. Precis som nämns i avsnittet så behövs det inte så avancerad screening för att slippa få de dåliga karten i korgen.
Om någon frågar vad jag ska göra när jag får mer tid som riktig panchis så är det att gå tillbaka till swing- och positionstradingen och lägga mer av bolagets pengar i aktier i stället för fonder.
Jag ser gärna flera avsnitt som detta!
4 gillningar
Tack för svar! Använder du den mest pga brist på enkla alternativ kanske? 0,75% är ju ganska dyrt tycker jag som är snål
Jag har tex Vanguard Small-Cap Value ETF för USA delen som är väldigt billig och skatte-effektiv för utdelningen (0%!) men för resten av världen letar jag fortfarande efter bäst lösning, håller på att utvärdera INTF och ISCF som ser lovande ut.
2 gillningar
Främst pga möjlighet till belåning hos min börsmäklare Min totala fondportfölj ligger runt 0,33% avgift vilket jag tycker är helt OK
Utöver det så har jag en lite annorlunda take på faktorer. Jag gillar att den fonden är lite mer koncentrerad än de flesta faktor-ETF:er. Jag föredrar att låta marknadsindexfonderna stå för bredden, så får tillägg av faktorer mer satsa på stark exponering mot de karaktärsdrag jag söker i ett bolag.
3 gillningar
Vart köper du den ETFen?
1 gillning
Kör med både Storebrand Global Multifactor A samt Storebrand Global Multifactor A SEK, skiljer lite i antal bolag 
1 gillning
Tack Monica! Jag är exakt likadan, ett glas vin & lite knåpande vid börsdata så har man en ganska bra kväll 
Intressant! Aldrig hållit på med swingtrading annat än ett par bra dippköp I både min systematiska strategi samt mina köp av enskilda aktier utifrån analys har jag ca 1 år i hållningsperiod.
2 gillningar
Påtanke av “dippköp” är hävstång något du använder :)?
3 gillningar
Hej,
Jag har lite belåning på min privata fondportfölj, men använder det aldrig till enskilda aktier Håller det inom väldigt låga nivåer, pendlar mellan 0-10% hävstång.
3 gillningar