För att flika in på Jan’s spår och rekommendera lite läsning:
Skulle nog kalla den för den främsta litteraturen kring just glidande medelvärde, och att använda det för att försöka tajma marknaden 
EDIT: För att vara tydlig, så står jag varken helt på Faber’s eller Zakamulin’s sida när det gäller förväntade avkastningen för denna typ av strategi.
Zakamulin’s metod för att estimera friktioner och transaktionskostnader är utdaterad och rent krasst väldigt akademisk. Han anklagar övriga för data-mining i användandet av SMA10 (SMA200), trots att det är inte den bäst fungerande indikatorn i någon av papprena han refererar till. Han är även tveksam till strategin just för att den inte fungerar jämt, vilket får mig att misstänka att han inte riktigt förstår den påstådda framgången i trendföljning, vilket är INTE att majoriteten av ens handel är lyckosam, utan att några få kommer att kompenserna för att man tar många, små förluster (se Covel’s bok Trend Following).
Faber är lite otydlig i sin metodik, och det är svårt att genomlysa hur han hanterar transaktionskostnader. Han använder hela data-serien, vilket inte är akademiskt korrekt pga risk för in-sample bias, MEN det ger en mer representativ tillbakablick, då trendföljning har haft svårt senaste tiden pga extremt låg volatilitet i marknaden.