Hej!
Har funderat på hur det vore att styra om-balanseringen med hjälp av ett 200 dagars medelvärde på ett index som liknar LYSA, typ ett global index eller kanske OMX30 Index. 90/10 förhållandet har ju en medel avk. på ca 10,8% men om jag viktar om till 10/90 när 200 dagars bryts nedåt och viktar om till 90/10 vid ett brott uppåt skulle detta kunna vara ett säkert/lämpligt sätt att jobba på för att ytterligare öka medelavkastningen?
Hej
Jag hänger nog inte med helt så detta är kanske en dum motfråga, hamnar du inte alltid efter en uppgång eller nedgång med den strategin?
Som jag förstår det kommer du sälja aktier efter nedgången har skett och köpa aktier efter att uppgången har skett.
Eller menar du tvärtom?
Hursomhelst, “Time in the market beats market timing.”
MVH Kalle
Man kan ha olika åsikter om MA200, men den metoden är nog avsedd för aktier. Enskilda företag kan gå bättre eller sämre i olika perioder - ibland till och med mycket sämre - och inte sällan är det stora svängningar. Därför är det bra att följa utvecklingen på sina aktier. Börsen som helhet är mycket jämnare och fonder har mycket lägre risk, särskilt indexfonder. Så sannolikheten är stor att man bara förlorar på sikt när man hoppar in och ut eller viktar om sina indexfonder enligt någon ”metod”.
Möjligtvis skulle MA200 kunna vara användbar för vissa branschfonder, som fastigheter eller teknik, till exempel. Kanske.
Det går utmärkt att använda MA200 på olika index.
Jag har inte data för LYSA såklart men jag testade din föreslagna strategi med månadsdata, 10% alltid i globalfond, 10% alltid i obligationsfond, och 80% som växlar däremellan beroende av MA10 mån (motsvarar 200d).
Period Jan 1995-Dec 2019
Avkastning 10,97%/år, sämsta år -0,62%, max nedgång -13,4%
Jämfört med att ha 100% investerat i Globalfonden vilket gav
Avkastning 7,65%/år, sämsta år -36,7%, max nedgång -54%
Om man har ett kontinuerligt månadssparande minskar skillnaden minimalt, störta nedgång stannar vid -49% för Globalfonden och skillnaden i avkastning minskade till 2,2%/år i stället för 3,3.
För förtydligande så kollar man MA200 sista dagen varje månad och simuleringen räknar att bytet är på slutpriset den månaden.
Tack för ditt svar ML! Då kanske det är värt att kolla upp ett bra men enkelt sätt att göra detta, för min tanke är ju att minimera drawdowns. Jag nämnde MA200 men kanske EWT kalkylerat på större cykler skulle kunna vara ett alt också.
Finns även något som kallas “Golden Cross”, det är när MA50 går igenom MA200.
Går den igenom nedåt så ska man sälja, går den igenom uppåt så köper man, denna strategin har överavkastat på OMXS30 enormt mycket på lång tidshorisont, däremot så vet man inte om det kommer fortsätta så i framtiden heller.