90-95% aktier, 5-10% guld
Sök:

90-95% aktier, 5-10% guld

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Rickard S

ställde för sedan frågan: 90-95% aktier, 5-10% guld

Finns det någon statistik eller forskning på hur en portföljallokering med mest aktier och enbart guld istället för räntor presterar? Några profiler eller några av er som rekommenderar för eller mot en sådan portfölj?

Det finns 2 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Guld är säkert bättre på lång sikt än räntor, men eftersom guld har väldigt hög volatilitet och går ner i priset när börsen går upp brukar man inte rekommendera någon större andel guld i portföljen. Lite guld kan bidra till något jämnare avkastning. 10% guld behöver inte vara helt fel, men ersätter man aktier med guld sänker det avkastningen.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Tack för svar! Jag har kört några snabba historiska simuleringar (inte simulationer hehe) och på lång sikt får jag då t.o.m. bättre avkastning med 10% guld eller ädelmetaller än 100% aktier, förutom de senaste typ 10 åren då guld totalt sett har varit lite mer +/- 0. Med Monte Carlo-simulering verkar det vara i princip hugget som stucket om det är 10% guld eller räntor, men båda bromsar då avkastningen något. Skulle såklart behöva göra det mer strukturerat, och skulle gärna se Jan eller någon med bättre koll på statistiken göra motsvarande då jag inte litar helt på mina siffror. Använde för övrigt http://www.portfoliovisualizer.com.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Vilket guld och aktieindex använde du?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
  2. Vit pil

    Så här gjorde jag:

    Backtest Portfolio Asset Class Allocation
    Start 1999
    Slut 2019
    Startkapital 1000 USD
    Månadsspar 100 USD
    Inflationsjusterat
    Årlig ombalansering

    Allokering:
    Portfölj 1 (100% aktier) – 45% US stock, 55% global ex-US stock
    Portfölj 2 (90/10 räntor) – 40% US stock, 50% global ex-US stock, 10% global bonds (unhedged)
    Portfölj 3 (90/10 guld) – 40% US stock, 50% global ex-US stock, 10% gold

    Resultat:
    Portfölj 1 (100% aktier) – $65,255, max drawdown -55,17% , sharpe 0,31
    Portfölj 2 (90/10 räntor) – $64,499, max drawdown -51,13%, sharpe 0,34
    Portfölj 3 (90/10 guld) – $66,321, max drawdown -49,55%, sharpe 0,36

    Det var en snabb simulering som jag tänkte skulle ungefär motsvara en portfölj med global bas men lite annan viktning. Vilken ränta som är mest rättvis att använda vet jag inte, chansade på global unhedged. Guld är vad det är i asset class allocation. I praktiken skulle jag väl ha använt Pacific Precious men det är ju inte riktigt samma sak.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Rickard S
  3. Vit pil

    Det är konstigt att du fått högre avkastning med guld än 100% aktier. Kan ha att göra med att startperioden är toppen på IT-bubblan.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.