Styrd ombalansering av LYSA?
Sök:

Styrd ombalansering av LYSA?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Stefan Kronfelt

ställde för sedan frågan: Styrd ombalansering av LYSA?

Hej!

Har funderat på hur det vore att styra om-balanseringen med hjälp av ett 200 dagars medelvärde på ett index som liknar LYSA, typ ett global index eller kanske OMX30 Index. 90/10 förhållandet har ju en medel avk. på ca 10,8% men om jag viktar om till 10/90 när 200 dagars bryts nedåt och viktar om till 90/10 vid ett brott uppåt skulle detta kunna vara ett säkert/lämpligt sätt att jobba på för att ytterligare öka medelavkastningen?

Det finns 3 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Hej

Jag hänger nog inte med helt så detta är kanske en dum motfråga, hamnar du inte alltid efter en uppgång eller nedgång med den strategin?

Som jag förstår det kommer du sälja aktier efter nedgången har skett och köpa aktier efter att uppgången har skett.

Eller menar du tvärtom?

Hursomhelst, ”Time in the market beats market timing.”

 

MVH Kalle

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Man kan ha olika åsikter om MA200, men den metoden är nog avsedd för aktier. Enskilda företag kan gå bättre eller sämre i olika perioder – ibland till och med mycket sämre – och inte sällan är det stora svängningar. Därför är det bra att följa utvecklingen på sina aktier. Börsen som helhet är mycket jämnare och fonder har mycket lägre risk, särskilt indexfonder. Så sannolikheten är stor att man bara förlorar på sikt när man hoppar in och ut eller viktar om sina indexfonder enligt någon ”metod”.

Möjligtvis skulle MA200 kunna vara användbar för vissa branschfonder, som fastigheter eller teknik, till exempel. Kanske.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Det går utmärkt att använda MA200 på olika index.

Jag har inte data för LYSA såklart men jag testade din föreslagna strategi med månadsdata, 10% alltid i globalfond,  10% alltid i obligationsfond, och 80% som växlar däremellan beroende av MA10 mån (motsvarar 200d).

Period Jan 1995-Dec 2019

Avkastning 10,97%/år, sämsta år -0,62%, max nedgång -13,4%

Jämfört med att ha 100% investerat i Globalfonden vilket gav

Avkastning 7,65%/år, sämsta år -36,7%, max nedgång -54%

Om man har ett kontinuerligt månadssparande minskar skillnaden minimalt, störta nedgång stannar vid -49% för Globalfonden och skillnaden i avkastning minskade till 2,2%/år i stället för 3,3.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    För förtydligande så kollar man MA200 sista dagen varje månad och simuleringen räknar att bytet är på slutpriset den månaden.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    ML
  2. Vit pil

    Tack för ditt svar ML! Då kanske det är värt att kolla upp ett bra men enkelt sätt att göra detta, för min tanke är ju att minimera drawdowns. Jag nämnde MA200 men kanske EWT kalkylerat på större cykler skulle kunna vara ett alt också.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Stefan Kronfelt
  3. Vit pil

    Finns även något som kallas ”Golden Cross”, det är när MA50 går igenom MA200.
    Går den igenom nedåt så ska man sälja, går den igenom uppåt så köper man, denna strategin har överavkastat på OMXS30 enormt mycket på lång tidshorisont, däremot så vet man inte om det kommer fortsätta så i framtiden heller.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Den här artikeln publicerades 2020-02-05 klockan 11:38 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.