Tradingdagbok för professionella aktiesparare

.

Jan Bolmeson

30 januari, 2011

I vår aktiesparklubb håller vi koll på följande uppgifter för varje position/trade/case som vi tar på marknaden. Verktyget som vi använder är Nordnets hemsida samt aktiespararnas program ”Hitta Kursvinnare Pro”.

Du kan även använda detta som inspiration för att skapa din egen tradinglogg eller tradingdagbok.

Allmänna uppgifter

• Inköpsdatum – när togs positionen
• Position – om positionen är lång eller kort . Om en position anses vara lång så är målet att tjäna pengar på att det underliggande instrumentet ökar i värde. Med en kort position avses målet att tjäna pengar på att det underliggande instrumentet minskar i värde (blankning).
• Instrument/Aktie – vilket värdepapper eller instrument det är. T.ex. Hennes & Mauritz B.
• Motivering till caset – varför gjordes köpet? vilka är antagandena?
• Specifika händelser att bevaka – t.ex. om där ska komma rapport, stor order eller något annat som kan göra caset ogiltigt
• Köpt på vilken sikt – vilken tidsperiod avses caset över. Är det en vecko-trade, en månads-trade eller en position som vi ska sitta på för alltid? Det vill säga vilket är tidsperspektivet.
• Köpt av – vem är det som har gjort köpet

Information om köpet

• Antal – antal aktier som positionen består av. Om det genomförs flera köp för att fylla upp positionen under en dag, så räknas det ihop som en summa. Om det är så att aktierna har köpts under två olika dagar, registrera det som två olika trades.
• Inköpspris – vilken kurs genomfördes köpet på
• Courtage – vad betalades för courtage för affären
• Avgift – eventuella andra avgifter
• Initial stopp-loss – nivån för den initiala stopp-lossen.
• Initial riktkurs – vilken är kursen som vi siktar på i steg 1 med caset
• Periodhögsta – beroende på vilket tidsperspektiv som angavs, välj motsvarande rimlig tidsperiod och ange det högsta värdet för perioden. T.ex. ett case som vi siktar på att hålla ett par dagar mäts rimligen på dagshögsta. Ett case som går över 1-3 månader mäts rimligen på veckohögsta. Ett case över 6 månader mäts på vecko- eller månadshögsta. Går att ställa in Hitta Kursvinnare.
• Periodlägsta – samma som ovan fast lägsta-värdet.

Teknisk analys för inköpet

• Bollingerband (över) – beroende på tidsperspektivet välj samma och ange sedan högsta värdet för bollingerbandet under perioden. Inställningar för Bollingerbandet: (20,2)
• Bollingerband (under) – samma som ovan fast undrevärdet.
• TA-bild från HK (Kort) – Exportera bild för inköpet från Hitta Kursvinnare med följande inställningar: 1 mån med 60 minuters upplösning och ladda upp den.
• TA-bild från HK (Mellan) – Exportera bild för inköpet från Hitta Kursvinnare med följande inställningar: 3 mån med 60 minuters upplösning och ladda upp den.
• TA-bild från HK (Lång) – Exportera bild för inköpet från Hitta Kursvinnare med följande inställningar: 1 år med 1 dags upplösning och ladda upp den.

Avslutsinformation

• Avslutsdatum – datum för när avslut skedde
• Avslutspris – priset som avslutet gick genom på
• Courtage – som betalades
• Avgift – eventuell avgift, t.ex. ränta för belånad position.
• Periodhögsta – samma som för periodhögsta för inköp.
• Periodlägsta – samma som för periodlägsta för inköp.
• Avvecklades av – vem som sålde/avvecklade positionen
• Kommentar – motivering till varför positionen avvecklades
• TA-bilder enligt samma princip som ovan. (kort, mellan och lång)

Utvärdering av affären

• Utvärdering av affären – vad lärde vi oss av affären, insikter, lärdomar och kommentarer.
• Är uppföljd vid möte – huruvida affären är uppföljd vid vårt möte
• Länk till blogginlägg – om vi har publierat ett blogginlägg om detta case, kopiera in länken här.

Härledda uppgifter och nyckeltal

Genom att följande information anges om varje trade och case kan följande nyckeltal sedan härledas:

• Medelköpkurs – kursen där avgifter och courtage räknas med.
• Risk-multipel – som definieras som: ”köpkurs – initial stopp-loss” för långa positioner och tvärtom för korta.
• Vinstpotential (%) – den potentiella vinsten som kan göras i procent. Definieras som ((Riktkurs * Antal / Inköpskurs * Antal ) – 1)*100.
• Risk (%) – den potentiella risken som görs i procent. Definieras som 100 * ( 1 – ( Initial Stopp-loss * Antal ) / ( Inköpspris * Antal ) )).
• Risk/Vinst-kvot – vinsten i förhållande till risken kan räknas ut som ett tal som bör vara över 1.00. Definieras som Vinstpotential /Risk.
• Exponering – det vill säga beloppet som kan förloras innan stopp-loss går in.
• Exponering i % – samma som ovan fast i procent.
• Exponering i förhållande till depån – hur stor exponeringen i denna affären är i förhållande till hela depån.

följande uppgifter går härleda efter försäljning:

• Medelsäljkurs – kursen som såldes till inräknad med courtage och avgifter.
• Vinst/Förlust – beloppet som vi tjänade/förlorade på affären
• Vinst/Förlust (%) – samma som ovan i procent.
• Hur länge innehavet ägdes i dagar och huruvida det stämmer mot målet
• Köp-betyg för affären -betygsätter affären utifrån periodens intervall. Om periodens högsta var 80, lägsta var 76 och du köpte på 77 då får du betyget 25, iom att du köpte i intervallet som innehöll de 25% lägsta värdena. Skulle du köpt på 78 så skulle det bli 50. Desto lägre betyg, desto bättre. Målet bör vara att ligga under 50 i betyg.
• Sälj-betyg för affären -Samma resonemang som ovan, fast tvärtom. Här vill du sälja så nära som periodens högsta som möjligt. Om högsta är 88, lägsta 84 och du säljer på 87 så får du 75, eftersom du köpte på 75% av den dagens intervall. Ju högre tal, desto bättre. Målet bör vara att ligga på över 50 i betyg.
• Total-betyg för affären – uttrycker vinsten som procent av periodens intervall. Detta är betydligt viktigare än det absoluta beloppet. Definieras som ( säljpris – inköpspris ) / ( bollinger bandets högsta – bollinger bandets lägsta). Detta kan sedan översättas till följande betyg:
  • MVG – Du har lyckats täcka mer än 30% eller mer av intervallet
  • VG – Du har lyckats täcka mellan 20 % och 30 % av intervallet
  • G – Du har lyckats täcka mellan 10% och 20 % av intervallet
  • IG – Om du går med förlust eller täcker bara upp 10%