Historisk data för simuleringar

Jag har under senaste veckorna tänkt väldigt mycket på “lump sum” jämfört med Dollar Cost Averaging (och varianter därav).
När någon frågar, så brukar svaret alltid vara “i de flesta fall är lump sump bättre än Dollar Cost Averaging”. Men efter att ha läst om det det så är det inte så enkelt.

Jag tänkte därför simulera lite själv och letar efter var man kan få tag marknadsdata. Jag vill köra backtesting på portföljer som har lite olika fördelningar av aktier, räntor och guld.
Vet ni var man kan få tag på historiskt marknads data för börsen i stort, guldpriset och räntor?

Vore väldigt tacksam för all input!

Jag brukar använda PortfolioVisualizer:

Have fun! Det kan gå många kvällar där… :nerd_face:

2 gillningar