Jag kallade det för “two-sided” tidigare, vilket förklarar det bättre men agenten faller tillbaka på “pair” hela tiden. Pga av det med momentum är bäst att vi backar bandet litegrann, jag har lagt till två pair-momentum-varianter, så får vi hjälpas åt att analysera resultatet
V1 väljer bästa/sämsta momentum oavsett vart komponenten ligger i förhållande till sin målvikt
V2 väljer bästa momentum bland komponenter över sin målvikt och sämsta momentum bland komponenter under sin målvikt
Månatlig avancerad, σ = 2, tolerans 50%
Strategy
Composite
Wins
Avg rank
CAGR
Sharpe
Sortino
Calmar
Max DD
Trades/yr
Turnover
Pair-momentum V2
0.686
61
1.99
9.391%
1.0756
2.0654
1.0204
7.993%
6.144
2.715
Pair-momentum V1
0.568
20
2.59
9.378%
1.0743
2.0625
1.0205
7.986%
5.940
2.622
Pair
0.525
29
2.92
9.371%
1.0756
2.0631
1.0189
7.987%
6.219
2.687
One-sided
0.521
40
2.50
9.365%
1.0781
2.0686
1.0216
7.979%
4.708
2.418
Månatlig avancerad, tolerans som ger högsta CAGR
Sigma
One-sided
Pair
Pair-momentum V1
Pair-momentum V2
1.50
35% → 9.272%
35% → 9.306%
80% → 9.340%
80% → 9.352%
1.75
65% → 9.322%
50% → 9.350%
20% → 9.345%
20% → 9.353%
2.00
50% → 9.365%
50% → 9.371%
50% → 9.378%
50% → 9.391%
2.25
65% → 9.362%
50% → 9.429%
50% → 9.396%
65% → 9.384%
2.50
20% → 9.360%
20% → 9.389%
20% → 9.389%
20% → 9.358%
2.75
20% → 9.367%
35% → 9.379%
20% → 9.394%
20% → 9.365%
3.00
20% → 9.402%
80% → 9.416%
80% → 9.466%
80% → 9.494%
Månatlig avancerad, tolerans som ger högsta Sortino
Sigma
One-sided
Pair
Pair-momentum V1
Pair-momentum V2
1.50
80% → 2.0538
80% → 2.0575
80% → 2.0788
80% → 2.0896
1.75
65% → 2.0637
50% → 2.0652
20% → 2.0528
50% → 2.0563
2.00
50% → 2.0686
50% → 2.0631
50% → 2.0625
50% → 2.0654
2.25
65% → 2.0542
50% → 2.0753
50% → 2.0566
80% → 2.0630
2.50
80% → 2.0396
50% → 2.0388
20% → 2.0364
80% → 2.0433
2.75
20% → 2.0297
80% → 2.0325
20% → 2.0336
80% → 2.0380
3.00
80% → 2.0438
80% → 2.0481
80% → 2.0936
80% → 2.1027
Månatlig grund, tolerans som ger högsta CAGR
Sigma
One-sided
Pair
Pair-momentum V1
Pair-momentum V2
1.50
20% → 11.321%
20% → 11.276%
20% → 11.306%
20% → 11.290%
1.75
20% → 11.371%
20% → 11.413%
20% → 11.394%
20% → 11.451%
2.00
20% → 11.395%
20% → 11.489%
20% → 11.472%
20% → 11.536%
2.25
20% → 11.489%
20% → 11.546%
20% → 11.561%
35% → 11.575%
2.50
20% → 11.561%
20% → 11.651%
20% → 11.644%
20% → 11.654%
2.75
20% → 11.593%
20% → 11.742%
20% → 11.727%
35% → 11.633%
3.00
20% → 11.649%
20% → 11.793%
20% → 11.766%
20% → 11.702%
Månatlig grund, tolerans som ger högsta Sortino
Sigma
One-sided
Pair
Pair-momentum V1
Pair-momentum V2
1.50
20% → 1.4721
20% → 1.4535
20% → 1.4617
50% → 1.4581
1.75
35% → 1.4776
20% → 1.4668
35% → 1.4767
20% → 1.4794
2.00
35% → 1.4750
20% → 1.4705
20% → 1.4697
20% → 1.4805
2.25
50% → 1.4732
50% → 1.4748
65% → 1.4793
65% → 1.4890
2.50
20% → 1.4763
65% → 1.4759
50% → 1.4769
50% → 1.4875
2.75
65% → 1.4973
20% → 1.4786
20% → 1.4779
80% → 1.4678
3.00
50% → 1.4957
65% → 1.4851
65% → 1.4797
65% → 1.4840
Alla dessa körningar ska vara genomsnittet över 150 perioder
Lätt att blanda ihop alla dessa simuleringar, både medvetet och omedvetet (särskilt när AI är inblandat).. Men den första var ett genomsnitt över 150 olika perioder, för att vara mer robust mot särskilda start- och sluttidpunkter som kan påverka utfallet väldigt mycket. Den andra, för @Frilosofen_H’s variant, var resultatet över bara en period, 2000-2026.