Lite intressant spaning: Noterade idag att NeuroQuant (grundat av Erik Hansén) har lanserat en allvädersportfölj:
Fördelningen av tillgångsslag ser ut såhär:
Enligt DI består innehaven av:
- Avanza Global
- Xact Sverige (UCITS ETF)
- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
- Ishares Euro Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
- Ishares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
- Danske Invest Globala Realräntor SEK h
- Spiltan Räntefond Sverige
- Xetra-Gold ETC
- Wisdomtree Enh Commodity UCITS ETF USD (Acc)
- Lynx Dynamic
Enligt deras backtest på senaste 10 åren har portföljen haft CAGR 8,85%, Max Drawdown 9,88%, och Sharpe 1,13.
Ter sig väldigt lik min portfölj, fast de har missat att få med faktorexponering, volatilitet, och carry 