Bankkonto ska man kunna öppna även om man inte är skriven i ett visst land. Dock känns det tveksamt om det funkar att få pensionen utbetald i Italien om det är den svenska pensionsmyndigheten som administrerat utbetalningen (vilket jag antar - det är väl till den svenska myndigheten du anmält att du jobbat i Italien?)
Du är dessutom naturligtvis fortsatt skattskyldig i Sverige.