Lägger en röst på Zino som gäst till podden! @Zino (kanske tillsammans med @Marknadstajmarn eller @Andre_Granstrom eller någon av de andra som är kunniga och aktiva här på forumet i detta område)
Tycker även att faktorer i sig och djupdykning i aktuell forskning och praxis kring detta förtjäner en serie med t ex 3 avsnitt!
Rational reminder har ju några färska avsnitt på riktiga tungviktare från både forskningen och branschen som man kan ta inspiration från!
Tillägg: När jag tänker efter så skulle jag särskilt uppskatta en basic dragning där man går igenom CAPM modellen (principiellt och på vanlig svenska förstås) först då grunden till Beta kan hittas här och vilken typ av risk som modelleras och ofta syftas på när man slängdr sig med termer som riskjusterad avkastning med mera då har en förankring som man sedan kan hänvisa till.
Sedan kan man gå vidare med de förslag till förbättrade modeller man gjort senare med s.k faktorer. Då har man lagt grunden till något som jag tycker verkar ofta förbises eller missförstås;
Att en förklarande variabel har en högre förväntad avkastning än vad den borde ha enligt CAPM modell för risk är inte samma sak som att den har högre risk/högre varians och därmed högre avkastning. Det är helt enkelt en variabel som inte enbart prissätts på marknaden utefter CAPMs riskmått, det vill säga den har en avvikande riskjusterad avkastning men totala avkastning skulle i teorin kunna vara lägre. Jag saknar detta perspektiv (inte i denna tråd) när man diskuterar småbolags överavkastning etc. Är det att vi identifierat mer riskfyllda aktier med högre avkastning eller identifierar vi aktier som är CAPm faktorer?