Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

[Alec (Alexander Ekholm)]

I denna backtest har dom räknat med 2% fast avgift och 20% prestationsbaserad, ändå en CAGR på 7,3%.

@Alec

Historisk avkastning:

Nedan sammanställs hur tillgångsslaget Time-Series Momentum avkastat på 76 olika marknader (29 råvaror, 11 aktieindex, 15 räntemarknader och 12 valutor mellan 1880-2016:

Mest intressant är att simulerat med en fast förvaltningskostnad om 2% och rörlig prestationsbaserad avgift om 20% så har tillgångsslaget leverarat en positiv CAGR på 7,3% med en svagt negativ korrelation mot aktier och räntor, med en volatilitet på 9,7%