Portföljtänk med viktning av aktiedelen beroende på börsutfall

Hej på er,

Har en liten fundering kring följande.

Snubblade över en artikel skriven av förre detta hedge-proffset Mikael Syding.

Han rekommenderar också Rika Tillsammans-portföljtänket och är öppen för tillägg av fler "tårtbitar" såsom exempelvis fastigheter.
Han kallar den Quattro Stagioni.

Han rekommenderar dock en variant i portföljtänket där man viktar i portföljen beroende på börsens utfall från tid till annan.

Han skriver:

"- A more adaptive model, that I strongly advocate, increases the stock weights by 15%-points for every consecutive negative year on the stock market: 25%, 40%, 55% etc all the way up to 100% after five consecutive negative years (at which point you would have zero weight for the other three asset classes). Halve the stock weight after the first up-year but with a floor at 25%."

Vad har du för tankar kring en sådan modell Jan eller Ni andra på forumet?

Jag vet ju att timing av marknaden och att förutspå framtiden är svår men kan detta vara en vettig modell att använda för att ändå hitta lite mer timing av aktiemarknaden i portföljen samt i dessa väldigt osäkra tider kring framtida avkastning på räntor få en möjlighet till lite högre avkastning med en bra balans på riskhöjningen man tar i portföljen i och med omviktningen mot mer/mindre aktiedel beroende på hur börsen går över tid?

Hej!

Utifrån artiklar som denna skulle jag kanske gissa att det inte är en strategi Jan skulle köra på.

Jag däremot, som både köra passiva och aktiva investeringar, tycker det är en intressant strategi. Att vara flexibel, på ett vis. Sen så kan tilläggas att jag lyssnar på Sydings podd Outsiders och där har han sagt att han tycker att den bästa strategin för de flesta faktiskt är passiva indexfonder, för de flesta har inte kunskapen. Värt att ha i åtanke.

Hälsningar
Elin