Jag funderar på att börja en master inom Financial Engineering / Quantitative Finance, t.ex. programmet på MDU, och är nyfiken på om någon här har erfarenhet av det eller liknande utbildningar.
Lite kort om mig: jag är dataingenjör i grunden och har också läst en del ekonomi. Under den senaste tiden har jag byggt på ett eget ramverk för portföljanalys med fokus på risk, korrelationer och portföljstruktur, bl.a. med riskparitet och hierarkiska modeller. Nu skulle jag vilja fördjupa mina kunskaper formellt och få en bättre förståelse för kvantitativa metoder i tillämpad portföljförvaltning.
Det skulle vara väldigt intressant att höra från någon som gått programmet eller liknande:
Hur är balans mellan teori och praktik?
Vilka kurser har varit mest användbara i verkliga portföljer?
Något ni önskar att ni hade vetat innan ni började?
Alla erfarenheter och tips är välkomna! Tack på förhand!
Har du varit inne på de enskilda kursplanerna för varje delkurs på programmet och kollat vad de mer specifikt tar upp? Jag skulle gissa att en del av delkurserna kan du alternativt gå som fristående kurs.
Folk som kan den här branschen bättre kan kanske bedöma huruvida det är värt att gå en master i två år på Mälardalens universitet rent karriärmässigt, eller om det räcker med att gå några fristående kurser under en termin för att fördjupa sina kunskaper. Jag skulle luta åt att hellre plocka ihop de mest intressanta fristående kurserna på masternivå om inte själva examen var väldigt viktig.
Jag har börjat kika på enskilda kursplaner, främst den första kursen Analytisk finans I, samt kurslitteratur till den kursen. Jag såg även att den går att söka som fristående kurs. Bra tips där! Tack!
Det kanske skulle kunna vara ett vettigt alternativ att börja läsa fristående kurser från programmet, om det är så att det går att få ihop något vettigt schema och studieväg på det sättet. Jag får undersöka vidare. Det skulle kanske t.o.m. vara en fördel då man förmodligen har lite större frihet v.g. studietakt t.ex.
Istället för att vänta ända till hösten med att börja läsa kanske jag skaffar kurslitteraturen och börjar läsa lite på egen hand nu under våren. Sen skulle jag ju kunna hoppa på den fristående kursen eller ev. programmet om jag får feeling och känner att det här är något jag vill fortsätta med och ifall jag vill tillgodoräkna mig poängen.
Utan att outa mig själv kan jag säga att jag jobbar inom branschen du vill in i. Har också varit med på många rekryteringar.
MDU har inte bra anseende. Deras kurser verkar inte hålla bra kvalitet, baserat på de personer jag intervjuat därifrån. Ta hellre fristående kurser på en mer ansedd skola, KTH eller liknande. Ta en CFA om du är riktigt seriös och har tid över. Eller sök jobb och byt dig uppåt med din nuvarande utbildning och länk till GitHub med de projekt du anger. Tekniskt kunnande och intresse smäller högt.
Tack för ett ärligt och tydligt svar – det uppskattas verkligen.
Jag är fullt medveten om att MDU inte har samma anseende som t.ex. KTH och det är också därför jag försöker väga olika alternativ mot varandra innan jag bestämmer mig. För mig är innehåll och faktisk kompetens viktigare än att “bara” läsa ett program för examens skull.
Min tanke med en eventuell master är främst att få struktur och teoretisk fördjupning, men parallellt bygga vidare på egna projekt och verktyg (och dokumentera dem, t.ex. via GitHub). Fristående kurser på mer ansedda lärosäten är definitivt något jag överväger som alternativ eller komplement.
Bra poäng också kring att i praktiken kunna ta sig in via teknisk kompetens och projekt snarare än via titel. Det är i linje med hur jag själv resonerar just nu.
Jag gick mastern i finansiell matematik på KTH, känn dig fri att PM:a om du har en massa frågor. Skulle rekommendera att gå den på Chalmers eller KTH. Det är de två stora skolorna för den här sortens tjänster.
Generellt sett så skulle jag säga att det beror på vilket jobb du vill ha sen. En väldigt stor del av personalomsättningen för det här fältet går bara ut på att göra finansinspektionen glada (du kan söka på IFRS9 på LinkedIn för att se ett axplock av alla dessa tjänster).
Några saker jag hade tänkt på:
Är du ute efter yrkesstabilitet så är det ett bra yrke att ha, speciellt om du blir duktig på myndighetshantering. Väldigt enkelt att ha ett stabilt jobb i Sverige om du bevisligen är duktig på att räkna reserver IMHO.
Quant Finance - guldåldern är tyvärr väldigt mycket ute och att specifikt sitta och prissätta optioner som yrke är ganska ovanligt idag. Och mycket av arbetsmöjligheterna internationellt finns i hazardspel, speciellt sen saker som Polymarket började dominera och sportspel blev lagligt i USA.
Jag gick hela mastern men hamnade till slut ändå i försäkringsbranschen och jag stortrivs där. Jag skulle rekommendera att jämföra med aktuarieprogrammet på SU. Där finns det en hel del jobb också.
Tack för att du tog dig tid att svara och dela med dig av dina erfarenheter – uppskattas.
Jag är fortfarande i ett utforskande skede och försöker kalibrera både förväntningar och vägval utifrån input som din, så det är värdefullt att få perspektiv från någon som faktiskt gått utbildningen och jobbat i branschen.
För min del är dock fokus mindre på klassiska derivat-/pricingroller eller en lång karriär inom regulatoriska spår, och mer på kvantitativ portföljkonstruktion och systematiska strategier – alltså hur man i praktiken bygger, analyserar och utvärderar portföljer med hjälp av data, riskmått, korrelationer och simulering.
Med den utgångspunkten lutar jag just nu mer åt att selektivt fördjupa mig i relevanta kurser och verktyg, snarare än att optimera för ett visst program eller examen i sig. Givet min bakgrund och tidshorisont känns innehåll och tillämpbarhet viktigare än formell titel.
Jag kan inte uttala mig om det specifika programmet, men jag har gått ett annat masterprogram i finansiell matematik och försöker svara på dina frågor utifrån den erfarenheten.
Mycket handlar om grundläggande teori, så du kan förvänta dig kurser inom; stokastiska processer, finansiella instrument, finansiell riskhantering, finansiell optimering och möjligen en eller ett par kurser med inriktning mot portföljförvaltning. Annorlunda uttryckt kan du inte förvänta dig så mycket fördjupning inom området du intresserar dig för (du kan dock fördjupa dig inom området under examensarbetet). Med det sagt så är de andra kurserna självfallet användbara i allmänhet och i synnerhet om du vill förstå finansiella marknader och prissättning av finansiella instrument.
Det beror helt på vilka tillgångsklasser du vill ha i portföljen. Om du bara intresserar dig för aktier så blir kurserna ovan mindre intressanta (även om det självklart är bra att ha förståelse för modeller som ex. GARCH, VaR och CVaR). Om du däremot vill inkludera optioner eller ränteinstrument blir det genast mycket relevant.
Inget utöver det jag redan nämnt. Ett allmänt tips är att försöka få relevanta internships under studietiden om du vill arbeta inom branschen.
Jag har läst dina andra svar, men har inte förstått om du bara vill fördjupa dina kunskaper inom portföljförvaltning för nöjes skull eller om du är ute efter ett karriärsbyte? Om det är det förstnämnda finns det många bra kurser att gå på egen hand, så slipper du lägga två år på studier och inkomstbortfallet det medför. Ifall det är det senare så är min bedömning att det är lite av en chansning, det kommer säkerligen hjälpa med en master i finansiell matematik men det är inte strikt nödvändigt då du kan tillgodogöra dig mycket kunskap på egen hand och genom projekt. Då bör det vara ditt intresse för området som får avgöra om det är värt de ekonomiska konsekvenserna (och självklart eventuella familjeförhållanden och förpliktelser gentemot vederbörande).