Då gissar du att Globalfonderna kommer stiga nu då? Jag menar att det är bättre att vänta tills man ser att USA börjar vända, än att gissa att dom ska vända. Breda indexfonder rör sig långsamt (2-5 månader), därför borde man se om Globala fonder blir bättre, och då vikta om. Du kommer ju gå miste om 7% uppgång detta år om Globala fonder med Trump fortsätter gå sidledes, ska du ta igen det 2030 när Trump är borta? Jag är ingen expert, men jag undrar verkligheten om köpa billigt gäller breda indexfonder. Nu ser man ju att trenden är att Sverigeaktier går bra, då tänker jag att man ska hoppa på det tåget tills det inte går bra. Om man bara ska investera allt en gång och aldrig röra det kanske du har rätt, men om man har möjlighet och intresse att vikta om, då borde ju detta fungera utan större risk?
Det du säger är att tajma marknaden är framgångskonceptet. Great! Vad menar du med ”när det vänder”? Kan du vara mer specifik för hur du definierar det?
När Globalfonder går bättre än Sverigefonder tittandes på 3 månadersdata och 6 månadersdata, uppdaterat 1 gång per månad. Så om man har Globalfonder nu, och så ställer man upp nedanstående tabell 1 gång per månad, tittandes på löpande 3M, och 6M. Om man tittar på nedanstående tabell ser man att på perioden 3M har Sverigefonderna gått bättre, även om man tittar på 6M. Här ser jag köpläge. Sedan får man utvärdera en gång varje månad på samma sätt, och om globala fonder börjar få starkare långsiktig utveckling, då viktar man om till globala. Eftersom breda index rör sig relativt långsamt hinner man vikta om. Det är en teori jag har i all fall. Och eftersom man hinner vikta om så ser jag personligen ingen mer-risk (förutsatt att man är aktiv och kollar 1 gång per månad).
Säg att det en månad visar att globala fonder börjar utveckla sig bättre, men det är ju bara en månad, så 3M-värdet för globala fonder kommer bara bli delvis bättre, och så ser man andra månaden att det är samma trend, då är 3M-värdet bättre och bättre. 3:e månaden visar också bra utveckling. Här börjar det ta ut sig, kanske ska man överväga att flytta över, men vi väntar några månader till, ja nu har globala fonter momentum. Nu viktar vi om (tillbaka till kanske 80/20).
Jag kanske har fel? Men rör sig inte fonder relativt långsamt men bestämt?
Med tusen fulla lador av respekt till dig.
Dina prognoser du håller på med är att likställa med horoskop.
Man kan inte förutsäga fonders framtida prestation baserat på hur de gått de senaste månaderna. Hade man kunnat det så hade redan robothandeln utnyttjat det på kort tid tills att det inte längre gick.
Men jag förutsäger ingenting, jag menar att jag rider på den vågen som finns, tills den tappar, breda indexfonder rör sig i långsamma trender (2-5 månader). Robothandel rör sig på sekunder, jag pratar om jämförande trender på 3-6 månader, för att hitta momentum i Globala Vs Svenska fonder i speciellt oroliga tider. Jag ser en trend, hoppar på den, tills att jag ser en annan trend, då hoppar jag på den. Jag kan dock ha fel.
Du har i alla fall bakåttestat din strategi, hoppas jag? Så du ser att den har fungerat historiskt?
Bra idé tack, återkommer.
Jag funderade en del på denna typ av strategi för ett tag sedan och grävde en del. Meb Faber har skrivit om en strategi där man allokerar baserat på momentum och har backtestat denna. Artikeln har dock några år på nacken.
Jag gillar iden, speciellt när många olika tillgångsslag är inkluderade (tänk dynamisk allvädersportfölj, eller möjligen mer en dynamisk vissvädersportfölj), men har inte fortsatt gräva och backtesta då jag insett att jag inte vill ha en portfölj jag behöver kolla och vikta om varje månad.
Jag lyckades till och med hitta den mycket gamla video som först gjorde att mitt intresse för denna typ av strategi väcktes. 
Har för mig att jag läst, minns inte om det var här eller någon annanstans att det var någon som allokerade om var tredje eller var sjätte månad utefter topp tre bäst preseterande fonder på Avanza. Det om något är väl att rida på vågen. Tror det gick sådär över tid..
Nu har jag gjort backtest från 2019-data som jag hittade (CSV-data). Vi har betalversion av Microsoft Copilot på jobbet, körde allt där. I rena siffror visar min 3M-strategi 4,82xUrsprungskapital, och för buy-and hold (rikatillsammans) 2,17xUrsprungskapital.
Två varianter:
- En där man kör buy and hold (vad Rikatillsammans förespråkar).
- Varianten som jag tänker bör fungera. 3M data som bestämmer vilka fonder man ligger i. Jag har i min excel 3 fonder. Länsförsäkringar Global Index, Plus Allabolag Sverige, samt Avanza Zero (Egentligen Aktiesparna Topp Sverige, men ni fattar, fonder för de 30 största bolagen i Sverige).
På Nordnet är denna funktion väldigt enkel, man klickar bara på Ombalansera och väljer procenten, sedan tar det några dagar så är det färdigt.
Om du vill plocka senaste tidens vinnarfond så har för övrigt min tillväxtmaknadsfond (exklusive Kina) totalt krossat min Avanza zero. Upp över 40 % senaste året, och närmare 60 % sedan botten av tullkalaset.
Jag har dock ingen aning om hur den kommer att prestera framåt. Någon sade till mig att tillväxtmarknader brukar vara spruttiga. De sitter och puttrar och går halvtaskigt i åratal och sedan plötsligt drar de iväg som tusan, för att sedan stanna av och puttra igen. Det har ju definitivt varit sant på senare år. Jag satt länge och grämde mig över att den laggade och sedan plötsligt ser jag att den tagit igen eftersläpningen med råge! Sedan är frågan huruvida spurten är över för denna gång.
Man får ändå anse sig nöjd med tajmingen (inte skicklighet):
Jämförsindex är OMXS30. Notera dock att avkastningen på 3 och 5 år är i princip samma, så den stod helt still i två år.
Man ombalanserar inte bara mellan befintliga tillgångar med målvikter utan byter ut tillgångsslag baserat på momentum, vilken så vitt jag vet kräver handpåläggning. Du kan se det som en allvädersportfölj där du vid varje tillfälle ligger investerad i det (1-2 tillgångsslag) som har bäst momentum.
Ja, det där verkar ju vattentätt. Undrar varför ingen kommit på det tidigare?
Skämt åsido tror jag att en disciplinerad momentumstrategi kan fungera väl. Det är på intet sätt garanterat, och risken är att man istället hela tiden säljer billigt och köper dyrt. Men om trögheten i marknaden är stor så kan den absolut ge goda resultat. Dock långt ifrån garanterat, och om du inte använder ETF:er eller värdepapperslån så kommer du ju att ligga utanför marknaden i några dagar vid varje byte, så du börjar ju i uppförsbacke.
Men om du tror på strategin så kör på. Jag hade inte förväntat mig sådana resultat som Andrepiloten påstår, dock, och jag misstänker att det finns antaganden där. Jag hade velat göra min egen analys med verklig data från riktiga fonder, men det är såklart mer jobb.
En sak till: Om du bestämmer dig för att köra på detta, se till att dokumentera ordentligt så att du kan se om det fungerar. Kör gärna en tråd i forumet där du skriver varje gång du gör ett byte så kan vi följa dig i realtid. Jag skulle läsa!
Med Sharpekvot på två är det definitivt Ugglor i mossen. Det är bissart högt. Det är förmodligen kraftig overfitting involverat här
Nästan ingen håller över 1 över tid.
Antagligen för att perioden och händelserna mellan 2019 och 2025 var extremt gynnsam, det har hänt mycket. Min 3M-metod är extra gynnsam vid oroliga tider, när vissa marknader rasar och andra blomstrar. Kör gärna ett eget backtest, så kan vi jämföra.
Min metod roterar bort från förloraren hela tiden, till vinnaren (ingen buy-and hold enligt Rikatillsammans). Utan att få en mycket större risk än 100% globala fonder (förutsatt att man ombalanserar varje månad).
Jag är inte speciellt intresserad av försöka slå marknaden. Jag tror inte det går att göra konsekvent som småsparare.
Backtesta såhär är för mig bara sätt att lura sig själv att man kan prisätta risk bättre än marknaden.
Det blir ju en variant av cherrypicking mot index. Det kommer alltid finnas nålar i höstacken som slår index.