Experiment: Ny Monte Carlo-simulering av portföljen!
Jag fick följande fråga i tråden efter mitt poddavsnitt:
Tänkte därför att det vore intressant att köra lite nya Monte Carlo-simuleringar på portföljen, eftersom det var mycket länge sedan jag gjorde mina gamla (innan grundportföljen hade råvaror).
Jag har kopierat mallen från @axr:s eminenta tråd (det enda som jag ändrat är portföljens innehåll):
Resultat:
| Portfölj: | 100% aktier | Klassisk 60/40 | Min grundportfölj |
|---|---|---|---|
| Realavkastning (1:a percentil): | 2,54% | 2,49% | 3,64% |
| Safe Withdrawal Rate (1:a percentil): | 2,12% | 2,53% | 3,21% |
| — | — | — | — |
| Realavkastning (10:e percentil): | 4,64% | 3,88% | 5,04% |
| Safe Withdrawal Rate (10:e percentil): | 3,87% | 3,73% | 4,57% |
| — | — | — | — |
| Realavkastning (50:e percentil): | 7,31% | 5,61% | 6,76% |
| Safe Withdrawal Rate (50:e percentil): | 7,03% | 5,69% | 6,78% |
| — | — | — | — |
| Realavkastning (90:e percentil): | 9,99% | 7,32% | 8,51% |
| Safe Withdrawal Rate (90:e percentil): | 11,76% | 8,26% | 9,63% |
| — | — | — | — |
| Chans att portföljen överlever till 85 års ålder: | 94,85% | 96,55% | 98,94% |
| Chans att portföljen överlever till 110 års ålder: | 92,13% | 91,57% | 97,73% |
Vi ser att min grundportfölj utklassar de andra portföljerna, med överlägsna siffror i allt upp till 50:e percentilen, där 100% aktier presterar något bättre (till mycket större risk).
Grafer över portföljernas utveckling:
100% aktier: 1:a percentilen fallerar efter ~19 år, 2:a percentilen efter ~24 år.
60/40: 1:a percentilen fallerar efter ~26 år, 2:a percentilen efter ~32 år.
Min grundportfölj: 1:a percentilen fallerar efter ~39 år, 2:a percentilen efter ~56 år.
Sammanfattat presterar en allvädersportfölj överlägset i Monte Carlo-simuleringar, där medianutfallet för min grundportfölj har en Safe Withdrawal Rate på >6%, i detta exempel. Risken att portföljen fallerar är mycket lägre än klassiska portföljalternativ. Portföljen lämpar sig alltså mycket väl för pensionsfasen/FIRE.
Ping @JFB 