Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

[RobertK (Robert)]

Formeln är verifierad, samma “upptäcktes” redan 1992 av Fama. Se:

Ombalanseringens magi

Jag har verifierat att grundformeln från ChatGPF är samma som den i artikeln i senaste inlägget, bara i en annan form (korrelationer vs covarians etc). På hög nivå är formeln förvånansvärt enkel: x = portföljens viktade snittvarians y = portföljens varians ---- premie = 0.5 * (x - y) Av den ser man direkt att porföljen blir belönad av höga enskilda varianser (volatilitet) i första termen samt av låg totalvarians i andra termen, som åstadkoms av okorrelerade komponenter. Den sistnämnda ter…