Stort tack för svar! Jag är dock inte helt med på hur du tänker. Bl.a. skriver du att du skulle få vikterna 27/27/19/27 för Storebrand/Captor/EN4C/Guld om snittvolatiliteten är 15/10/15/15. Är det en felskrivning?
När jag räknar ut vikterna med den volatiliteten får jag 22/34/22/22 enligt uträkningen nedan. Gör jag något fel och i så fall vad?
| Tillgång | Volatilitet (snitt) |
|---|---|
| Storebrand Global All Countries | 15% |
| Captor Iris | 10 % |
| EN4C | 15 % |
| Guld-ETC | 15 % |
Eftersom högre volatilitet ska ge lägre vikt, använder jag den omvända volatiliteten:
| Tillgång | 1 / Volatilitet |
|---|---|
| Storebrand Global All Countries | 1 / 15 ≈ 0,0667 |
| Captor Iris | 1 / 10 = 0,1 |
| EN4C | 1 / 15 ≈ 0,0667 |
| Guld-ETC | 1 / 15 ≈ 0,0667 |
Jag summerar de omvända volatilitetstalen:
Totalt: 0,0667 + 0,1 + 0,0667 + 0,0667 ≈ 0,3
Samt beräknar vikt för varje tillgångsslag:
Vikt = (1/volatilitet) / (summa av alla 1/volatilitet)
| Tillgång | Vikt (avrundat) |
|---|---|
| Storebrand Global All Countries | 0,0667 / 0,3 ≈ 22 % |
| Captor Iris | 0,1 / 0,3 ≈ 34 % |
| EN4C | 0,0667 / 0,3 ≈ 22 % |
| Guld-ETC | 0,0667 / 0,3 ≈ 22 % |
Slutlig volatilitetsviktad portfölj:
| Tillgång | Vikt |
|---|---|
| Storebrand Global All Countries | 22 % |
| Captor Iris | 34 % |
| EN4C | 22 % |
| Guld-ETC | 22 % |
- Captor Iris får högst vikt eftersom den har lägst volatilitet.
- Övriga får lägre vikt eftersom de är mer volatila.