Ja, om volatilitetsförlust för hel portfölj är \frac{1}{2}w^TSw så är ombalanseringspremie relativt obalanserad \frac{1}{2}w^T\text{diag}(S)w-\frac{1}{2}w^TSw.
Liknande ämnen du kan gilla
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Jag struntar i att ombalansera. Gör jag fel? | 38 | 6590 | 23 Februari 2024 | |
| Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen | 3160 | 270574 | 8 September 2025 | |
| Trendföljande marknadstajmingalgoritm + globala index | 37 | 3703 | 26 September 2024 | |
| Diversifiera i volatilitet (VIX) - Tankar efter avsnitten om Taleb och "Dragon Portfolio" | 23 | 4117 | 11 Juli 2024 | |
| 92. Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | 0 | 107 | 16 Mars 2019 | |
| 50 % globalfond alt. 50 % USA och 50 % tillväxtmarknader? | 83 | 4555 | 24 Augusti 2021 | |
| 148. Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona | 0 | 59 | 4 April 2020 |