Jag är själv överexponerad mot USA och Sverige pga bättre avkastning. Vad gäller den riskjusterade avkastningen ofta populärt mätt som Sharpekvot så har LF Global indexnära idag en Sharpekvot på 1,09 medan LF USA indexnära har en Sharpekvot på 1,25 och AMF Aktiefond Nordamerika en Sharpekvot på 1,4. LF Tillväxtmrkd Idxnära A har som jämförelse en Sharpekvot på 0,44. Spiltan Aktiefond Investmentbolag har en Sharpekvot på 1,25.
Är det ett feltänk att inklusion eller övervikt av t.ex. USA/Nordamerika eller Spiltan investmentbolag ökar den riskjusterade avkastningen (baserat på vad vi rimligen kan veta) snarare än minskar den då den genomsnittliga Sharpekvoten blir högre? Varför i så fall?