Hej!
Är det någon som vet hur den globala fördelning är av small-, medium- och big cap samt value/blend/growth och dessutom en källa/referens på fördelningen?
1 gillning
Misstänker att det kan vara väldigt svårt att få fram något svar tyvärr, då storleken (marknadsvärdet) av small/medium/large-cap varierar enormt mellan länder och blir därför svåra att jämföra. Vad som räknas som small cap i USA, kan mycket väl vara large cap i många andra länder.
Man skulle kunna ta USA som någon form av proxy och använda dess siffror på hela marknaden, om man antar att fördelningen av small/mid/large-cap företag (i %) i USA, liknar den procentuella fördelningen av dessa på hela marknaden.
Det finns fyra index som följer micro/small/mid/large-cap i USA:
- USA Micro Cap Index - Står för ca 1% av marknadsvärde (free float-adjusted market capitalization).
- S&P SmallCap 600 - Ca 3,8%
- S&P 400 (MidCap) - Ca 14%
- S&P 500 (Large) - Ca 81,8%
(Beräknade från källor nedanför)
Det finns även andra index som Russell 1000/2000 och liknande, men då får man en större blandning av micro/small/mid i samma index vilket kanske inte är optimalt för att räkna på.
Vet att det brukar rekommenderas 10% av en global småbolagsfond här på forumet, ex. Handelsbanken Gl Småbolag, men eftersom den investerar i både små och medelstora företag (någorlunda likt Russell 2000), skulle jag kunna argumentera att man kan gott och väl ha 15-18% av fonden i ens portfölj om man skall följa marknadsvikt till punkt och pricka. (Dock avgiften…)
För fördelningen mellan value/blend/growth inom small/mid/large cap kan jag tyvärr inte hitta robust data på, men skall kika vidare på det.
Hoppas att ovanstående åtminstone kan vara av någon nytta:)
Siffror/uträkningar från:
https://www.msci.com/documents/10199/fb3e4120-ffef-4aee-b8b2-0ccd5a25978d
5 gillningar