Har resurser som beskriver detta också 
Bland annat artikeln som jag hänvisade till från Man Group (hela artikeln om strategisk rebalansering här, som är mycket läsvärd, även om man inte sätter sig in i formlerna). Denna diskuterar flera olika sätt som man kan dra nytta av momentum i kontexten av rebalansering.
Annars har jag själv beskrivit detta på ett mer lättillgängligt sätt på min blogg (allseasonsportfolio.eu), där jag också beskriver mer om hur jag gör.
Finns två sätt att göra det, antingen regelbundet (årsvis, halvårsvis, kvartalsvis, eller månadsvis) eller med rebalanseringsspann som du beskriver (när vikten i portföljen avviker från målvikten med X procentenheter).
Jag föredrar en blandning. Dels för att min portfölj är utformad på ett specifikt sätt för att ge optimal riskjusterad avkastning oavsett marknadsklimat, varför det är logiskt att den emellanåt rebalanseras till målvikter.
Men, därutöver tillämpar jag också rebalanseringsspann i kombination med strategisk rebalansering för att dra nytta av trendföljande aspekter. Detta innefattar att jag antingen avvaktar med rebalanseringen av min regelbundna rebalansering tills trendsignaler har neutraliserats och att ad hoc rebalansering (baserat på spannen) bara görs halvvägs till målvikten om trendsignalen inte är neutral (exempel: en tillgång har en målvikt på 30% av portföljen; om tillgången når 36%, rebalanseras den till 33% istället för hela vägen till 30% för att dra nytta av fortsatt positivt momentum). Detta gäller givetvis också i motsatt scenario när något ligger under målvikten.
Min uppfattning är att en blandning av regelbunden rebalansering (mer sällan), rebalanseringsspann samt trendföljande strategier för rebalansering, har bäst möjligheter att optimera rebalanseringen när man väger transaktionskostnader mot att undvika att man ligger med för stor övervikt i vissa tillgångar.