Avancerade portföljmetrics
-
Standardavvikelse - portföljens sammanlagda standardavvikelse, som är en relativt standard/bra (om än inte perfekt) proxy för risk
-
CAGR - portföljens geometriska avkastning plus ev. ombalanseringspremie
-
Ombalanseringspremie - diskuteras flitigt i Ombalanseringens magi och Jakten på den “ultimata” allvädersportföljen
-
Sharpekvot - CAGR / Standardavvikelse
För att få korrekta värden på dessa krävs det lite arbete, så detta kommer nog främst vara funktioner för (oss) nördar 
.
Man måste ange standardavvikelse samt riskpremie på sina innehav/tillgångsslag, men framför allt så krävs det att man lägger in hyffsat korrekta korrelationer mellan tillgångsslagen. Detta gör man via Anpassa i applikationen.