Har du ett lås vid kursen? Isåfall så måste du redigera innehavet och tömma fältet för kurs, då bör den automatiska kursen börja gälla istället.
Det gjorde susen, tack!
Tog en bra stund.
Hur blir det så? Hur undviker jag att det händer igen?
Det ska inte hända igen (såvida du inte medvetet skriver in en kurs manuellt), det var en “kvarleva” från innan kurserna uppdaterades automatiskt.
1 gillning
Har kört med ett excelark hittills för min allvädersportfölj. Men det var lite trist att kopiera över värdena för hand när jag ville kolla hur välbalanserad min portfölj var. Så jag har testat Inveztor nu och det är ju riktigt smidigt att importera datan och se hur man ska göra för att ombalansera portföljen. Så toppenbra jobbat @RobertK 
Det enda jag egentligen saknar i ombalanseringsvyn är att kunna se den relativa avvikelsen för ett värdepapper från dess målvikt. Just nu kan jag se den aktuella vikten för alla värdepapper (t.ex. 10.1%). Men om ett värdepapper skulle behöva ombalanseras så vill jag veta vilket värdepapper som ligger närmast gränsen för att behöva ombalanseras åt det andra hållet. Och det är lite svårt när man har en del som har en målvikt på några procent och andra på 20%. Då blir det svårt att uppskatta vilket papper som jag borde välja i första hand.
Tabellen är ganska välfylld som det är redan så ytterligare en kolumn kanske inte är önskvärt men kanske en toggle för att ändra mellan absoluta och relativa avvikelser hade kunnat funkat? Vad tror du?
2 gillningar
Jag tycker det är ett riktigt bra verktyg för att få överblick. Tack för allt jobb du har lagt ner @RobertK !
För egen del hade det varit smidigt om man på översikten kan klicka på de olika posterna under “Tillgångsslag” på samma sätt som man kan göra för “Konto” och “Värdepapperstyp”. T ex om jag vill se i vilka fonder etc som mina “Råvaror” är placerade i så klickar jag på “Råvaror”.
1 gillning
Det går såklart att lösa på något sätt 
Det finns en anledning till att det inte är gjort, och det är att det inte är en 1-till-1 mappning mellan tillgångsslag och värdepapper. Kanske kommer att slopa det framöver, men Inveztor uppskattar mängden aktier / räntor för blandfonder (baserat på risk och kategori) så det måste isåfall framgå på ett tydligt sätt i en lista med innehav. Det går såklart att göra, men det känns lågt prioriterat.
1 gillning
Ok, tack för en bra förklaring.
1 gillning
v1.3.3
-
‘Utveckling idag’ bör nu (återigen) endast ta hänsyn till värdepapper som har en uppdaterad kurs under nuvarande kalenderdygn
-
Uppdateringar i ombalanseringsverktyget:
– Visar (och sorterar fallande) värdepapper efter relativ diff från måltolerans @Hacke
– Försökt göra lite tydligare sektioner
– Tagit bort ‘måltolerans’-funktionen, då jag inte har verifierat att den funkar som den ska än. Den relativa måldiffen hjälper att avgöra/bestämma vilka värdepapper som ex. ligger utanför “toleransband 50%”, dock ej instruktioner för ombalansering
– Lagt till procent eget/lånat kapital
3 gillningar
Wow blev ju super! Tack så mycket! 
1 gillning
De senaste dagarna har jag haft problem med en portfölj (portfölj som du själv skapar i Inveztor) efter lite forskande visar det sig att det är pga. ett innehav som är fysiskt gud som jag själv har lagt in som XAU.
Med guldet som en del av portföljen så tuggar den bara, men så fort jag exkluderar guldet så funkar portföljen.
1 gillning
Testa, det bör fungera nu, det var en bugg som hade smugit sig in i senaste ombalanseringsuppdateringen.
1 gillning
Det ser riktigt lovande ut. Det är bra att man kan importera igen och få in nya gav värden och poster. Men hur hanteras poster som tas bort?
Skulle vara bra om de antingen automatiskt tog bort eller kanske efter en fråga för att passa de som har justerat manuellt.
1 gillning
För närvarande måste man ta bort innehav manuellt, det känns säkrare/mer robust även om det kräver handpåläggning.
Investeringsstrategi ex-ante Inveztor v1.4.0
Nu finns första publika versionen av verktyget som jag har använt för beräkningarna i Jakten på den “ultimata” allvädersportföljen. Jag har varit tvungen att städa upp en del och flytta exekveringen till webbläsaren (WebAssembly) så jag jag hoppas att inte alltför många buggar har letat sig in..
Läs mer här.
Testa verktyget här.
Ett urval av värden som beräknas:
Avkastning
-
Total - förväntad avkastning inkl. ev. ombalanseringspremie (för portfölj)
-
Sharpekvot
-
Geometrisk
-
Aritmetisk
Risk
-
Standardavvikelse - tillgångsslagets standardavvikelse, eller total standardavvikelse för portföljen beräknad mha korrelationsmatris
-
Volatilitetsförlust - hur mycket avkastning som ‘förloras’ pga stor standardavvikelse
-
Value at Risk (VaR) - maximal förlust bortsett från de 5% sämsta utfallen
-
Conditional Value at Risk (CVaR) - den genomsnittliga förlusten för de 5% sämsta utfallen
Diversifiering
-
Kvot - kvoten mellan de individuella tillgångarnas och portföljens standardavvikelse. En högre kvot innebär bättre diversifiering
-
Okorrelerade tillgångar - antal okorrelerade tillgångar. Notera att med negativa korrelationer kan detta tal bli större än antalet unika tillgångar
-
Ombalanseringspremie - regelbunden ombalansering av volatila och okorrelerade tillgångar ger en premie som approximeras av denna formel
2 gillningar
Förstår. Jag har tyvärr flera olika portföljer så det blir mycket klickande.
Skulle det gå att läsa in konto-listan från Avanzas export filer så att kontonamnen blir rätt och inte bara ett nummer?
Alternativt finns det något lätt sätt att bara ta bort alla innehav på ett konto (grupp)?
Jag ska fundera. Men bara så att jag förstår ditt use-case ordentligt, är det eg. två saker du är ute efter:
-
Du tar säljer ofta av värdepapper helt, och du vill att dessa ska försvinna automatiskt vid import?
-
Du lägger ofta till nya värdepapper, och eftersom du har bytt namn på kontot i Inveztor så behöver du göra detta igen vid import?
Precis så.
Jag tänker att om jag läser in samma konto igen så är det kanske så att man kan ställa frågan om man skall ta bort poster som inte alls var med i inläsningen. Pss blir man inte av med vikter och kategoriseringar som gjorts på de innehav som finns kvar men har möjlighet att städa ut gammalt jox.
v1.4.1
Nu är det löst så att appen förstår när det tillkommer nya värdepapper i ett konto som användaren har bytt namn på. Innan detta börjar fungera så behövs lite handpåläggning första gången ett nytt innehav importeras.
Exempelvis: vid import av fil med nytt innehav från Nordnet, till ett konto som har döpts till Barnspar (i Inveztor):
- Ett nytt konto kommer (som tidigare) att skapas i Inveztor, ex “Nordnet - 34102341.”
- Nu behöver befintliga innehav som hör till Barnspar att flyttas till det nya kontot (redigera resp. innehav).
- Därefter så tas det tomma kontot Barnspar bort
- och det nya kontot 3410… kan döpas till Barnspar
Hädanefter kommer Inveztor att förstå både befintliga innehav som uppdateras och nya som tillkommer.
Ta bort innehav vid import är fortfarande tveksamt att jag gör något åt då det både kräver vissa antaganden och/eller ändringar i gränssnittet.
1 gillning
Imponerande!
Detalj (eller tolkning av negationer kanske), men VaR är inte maximal förlust med 95% sannolikhet, utan nästan tvärtom, med 95% kommer förlusten inte överskrida en viss tröskel alternativt minsta förlusten som inträffar med 5% sannolikhet, Om utfallen t.ex är -1000kr med 4.9% sannolikhet, -1kr med 0.1% sannolikhet och +100kr med 95% sannolikhet så är VaR = 1kr eftersom vi i 95% av fallen har en förlust som är mindre än 1kr och i 5% av fallen en förlust som är större än eller lika med 1kr.
Kan lätt misstolkas annars som att VaR är det man riskerar (där CVaR, som blir 980kr, är lite vettigare, vilket en del lite snopet märkte 2008…)
1 gillning
Ja en felaktig beskrivning kanske, ändrade till: