Jag ber om ursäkt att jag inte hunnit svara er i denna tråd, har varit upptagen med att skriva ett inlägg till tråden som diskuterar den teoretiska grunden bakom riskparitet.
I mina backtests har jag lagt in en egen dataserie för råvaror, motsvarande det specifika index som EN4C följer. Problemet med “Commodities” på PortfolioVisualizer är att historiken är begränsad (från 2007), och tillgångsslaget följer ett klassiskt “dumt” råvaruindex (ticker DBC) som inte optimerar terminsrullning.
I första inlägget del 5 länkar jag till ett inlägg där jag anger mina källor för backtesterna:
Nej, det är helt fel. Allvädersportföljen använder långa statsobligationer, så det närmaste man kommer är “Long Term Treasury” eller ticker VUSTX på PortfolioVisualizer.
Har du förresten sett mitt inlägg där jag kört Monte Carlo-simuleringar på just @axr :s mall? Utifall du vill slippa göra det själv 
Det är helt frivilligt. Portföljen kan antas prestera något bättre riskjusterat i SEK med home bias, men utan belåning på portföljen spelar det mindre roll. Beträffande anledning har du fått svar av @Lejonparten och @3-hinkar (båda era svar är korrekta skäl).
Som @zpatrik skriver finns det egentligen inget värdepapper som kan skydda mot detta, utan man behöver vidta andra typer av åtgärder (fysiskt guld hemma, flytt av bankkonton utomlands, osv.). Det ligger utanför ramen för denna tråd.
Man kan dock överväga bättre geografisk diversifiering på guldet i portföljen - istället för att lägga allt i t.ex. Amundi Physical Gold (fysisk förvaring i London) eller Xetra Gold (Tyskland) kan man sprida innehavet på fler guld-ETC:er. Wisdomtree Swiss Physical Gold (Schweiz) är värd att nämna i detta sammanhang som ett attraktivt alternativ.