Absolut, har själv varit nyfiken på det. Här är backtest:
| Grundportfölj (blå) | Avancerad (röd) | P. Björkmans (gul) | |
|---|---|---|---|
| Total Stock Market | 25% | 10% | 12,5% |
| Small Cap | 7,5% | ||
| Small Cap Value | 7,5% | 12,5% | |
| Long-Term Treasuries | 25% | 20% | 25% |
| High-Yield Corp. Bonds | 5% | ||
| TIPS | 25% | 20% | 25% |
| Råvaror (olja som proxy) | 5% | ||
| Guld | 25% | 15% | 12,5% |
| Volatilitet (VIX som proxy) | 10% | 12,5% |
Wow, blev riktigt förvånad över hur bra Björkmans förslag (som vi kan kalla “mellanportföljen”) presterar! Mellanportföljen har Sortino ratio på 2,15, medan den avancerade har 2,35, tack vare att standardavvikelsen är lägre hos den avancerade portföljen. Total avkastning är dock likvärdiga, och Max Drawdown var faktiskt mindre med mellanportföljen!
Kort sammanfattat känns mellanportföljen absolut som ett bra alternativ, om man vill underlätta rebalanseringen! Personligen tycker jag dock inte att ombalanseringen är så jobbig med den avancerade portföljen, man vänjer sig snabbt. Min största oro kring mellanportföljen är att den i praktiken kommer ligga tyngre i fonden Amundi Volatility World. Som jag förklarar i del 2 är jag inte helt såld på den, men det finns inget bättre alternativ. Tycker redan det känns jobbigt att ha 10% av portföljen i den, så skulle personligen inte vilja sätta in ännu mer.
Tack @Per_Bjorkman för ett mycket bra förslag!