Har tidigare haft allt samlat på en plattform, men använder sedan några dagar flera. Tips på hur man enklast möjligt sätter ihop ett snygg, överskådligt Excelark?
Tusen tack! Innan jag får tid att utforska Power Query så ska jag gå igenom denna mall.
Edit: Verkar inte som att appskripet följer med vid kopia. “Unknown function” står det.
Har testat Power Query nu och verkar inte speciellt smidigt jämfört med Microsoft 365 och STOCKHISTORY(). Tyvärr saknas vissa svenska fonder, som Storebrand, som Microsoft inte bryr sig om, annars täcker den nog det mesta.
@Gutt Kommandot fungerar ju utmärkt för utlandstillgångar men hittar i princip inga svenska fonder. Antar att man får leka runt med Excels aktiedata som jag tyckte mig se använder Refinitiv?
1 gillning
Jag har en Avancerat-flik i bakgrunden där jag bl.a. ställt in ETFernas EUR/SEK omvandling (för dagsvärde i SEK), samt separat Köp-flik där jag bokför alla köp. Bilden ovan är den enkla översikten på första bladet. LIVE portfölj tänds rött om ombalansering triggats. Allt rullar automatiskt med dagliga uppdateringar. Kan starkt rekommendera en bra översikt i kalkylark för Allvädersportföljen.
För er som ännu inte nördat in ner på hur EN4C är uppdelad, men undrar, kommer här diagram 
4 gillningar
TJusigt. Ser att du t.o.m. lagt in datum för senaste uppdatering då det ju blir eftersläpning på vissa fonder. Siffrorna för Live-utveckling ser dock lite skumma ut. Hur hämtar du kurser för svenska fonder? Något speciellt tillägg?
Precis ombalanserat och har nu 26% indexfonder, 26% räntor, 28% guld och 20% stil. Efter återhämtningen från det turbulenta halvåret för Lynx Dynamic tog jag idag beslutet att sälja av hälften och kommer nu snitta in resten över tid.
Sharpekvoten för min portfölj på 1 års sikt uppgår nu till hela 1.47 och tillhör top 10% av portföljerna på Nordnet. Kul! 
8 gillningar
Wow, 1,47 i Sharpe var oerhört imponerande! 
Grattis!
Har du lust att dela med dig av din allokering och eventuella taktiska val du gjort under året?
1 gillning
Vad är det som du tycker ser skumt ut med portfölj-procenten?
Guldet har ju haft riktigt stark månad bakom sig.
Hade ursprungsupplägget med 30-30-20-20, men har ökat Captor häromdagen till 27-27-27-19 totalt. Kan tänka mig att nån extra dags handel under pågående fondköp påverkat lite. Går ju nästan aldrig att handla ETF/ETC exakt på kronan heller då hela andelar köpa. Jag tycker det ser rätt ut, ökar 1-2 tillgångar andelen av portföljens totala värde borde de andra minska. Ombalansering är ej triggad just nu, då de måste avvika ±15% för detta.
Kurserna hämtas från FT.com .
Jag har kört den enkla portföljvarianten fram till i feb/mars då jag gick över till Rimmas exempelportfölj, och sedan 2 april med 1.4x hävstång. För det mesta har sharpekvoten legat mellan 1 och 1.3, för att nu senaste veckorna skjuta i höjden helt. Idag är 1-års-sharpe hela 1.7.
Tyvärr har jag inga häftiga taktiska val att berätta om, jag har verkligen bara följt strategin.
I ex-ante-verktyget rankas min/rimmas portfölj något lägre än de främsta portföljförslagen map sharpekvot, men det här verkar ha varit en gynnsam period. En annan sak som jag tror varit till min fördel är ett högt månadssparande & därmed kunna köpa allt enligt aktuell fördelning varje gång. Sedan övergången till nya portföljen i feb/mars har jag bara ombalanserat en gång hittills.
Oavsett tur och tillfälligheter tycker jag såklart det är riktigt kul att det gått så bra!
7 gillningar
Förstår nog helt enkelt inte vad liveprocent innebär. Att både Captor Iris och Storebrand Global står på c:a 25% har jag i alla fall svårt att tolka.
Mest nyfiken på inte var utan hur du hämtar kurserna. Tyckte nämligen det var svårt att få tag i svenska fonder mha endast kommandon i Excel och lyckades inte den vägen.
Det glädjer mig mycket att bara grundstrategin presterat så väl - det stärker min egen övertygelse kring grundstommen och att grundportföljen faktiskt är något som hade kunnat rekommenderas till många fler 
Jag skulle tro att en stor bidragande orsak till din exceptionellt höga Sharpe också är timingen av hävstång. Du skriver att du började kring 2 april, vilket innebär att du lyckades pricka väldigt nära botten av nedgången (9 april). Stor eloge till att du hade tillräcklig övertygelse/disciplin att våga införa hävstång mitt under en kraftig nedgång, det lönade sig verkligen
4 gillningar
Portföljen är ju volatilitetsviktad vilket förespråkats här i tråden. Då utgör räntor, guld och aktier 27% samt råvaror 19%.
Guldet har ju dragit iväg vilket gör att övriga tillgångar minskar, varför räntor och aktier är mellan 25-26% just nu. Den där bevakningen hjälper att hålla koll och flaggar om nån tillgång hamnar utanför gräns och behöver ombalanseras.
Jag kör via skript på kurser, skickar DM senare…
1 gillning
Tack, inte så intresserad av skript - kör utan i den mån det är möjligt.
Ville bara förstå din konfiguration.
Ser nu att det är andelarna av portföljen som redovisas längst till höger, brukar själv sortera översikten till vänster och alltså i läsordning.
Om jag ska sätta upp ett sparande med den enkla portföljen, ska jag då ha alla tillgångar på ett ISK eller är det bäst att räntor på en vanlig depå?
Jag skulle absolut ha allt på ISK för enkelhetens skull.
4 gillningar
Jag har ett antal portföljer, och alla bär starka drag av att vara allvädersportfölj av den typ som diskuteras i tråden. Jag har som jag nämnt ca 10% miners och både guld och silver i portföljerna.
Jag har ett sharpe på mellan 1,77 för en portfölj som inte har hävstång (TJP) alls, samt 1,73 och 1,65 i portföljer med som bär starka drag av dessa tankar, till 0,98 i den portfölj med största möjliga belåning hos Nordnet och därmed störst hävstång (vanlig ISK). Dessa portföljer har ca 15,5% till 16,5% avkastning senaste året.
Den senare portföljen har alltså sämst sharpe, men är samtidigt den med 24% avkastning på ett år.
I den senare har jag varit ganska aktiv och köpt och sålt och flyttat in och ut tillgångar och kapital, så jag antar att det rör till beräkningen av Sharpe en del.
Men det är alltså också en indikation på att man kan få till väldigt bra sharpe och avkastning i dessa portföljer, med lite tur.
Edit. Dessa portföljer har alla relativt låg insättning i år dessutom.
1 gillning
Grattis, fantastiska siffror där också! Din allokering till silver och miners måste verkligen ha lönat sig, utvecklingen har ju varit parabolisk senaste månaderna. Vi befinner oss sannolikt mitt i den sekulära tjurmarknad för guld och silver som Dalio förutspått, men även under tjurmarknader har tillfälliga nedgångar på upp till -25% hos guld varit vanliga, så det är viktigt att inte bli för euforisk (menar inte att du är det, utan allmänt).
Generellt kan det nog vara läge att påminna alla i tråden om att den portföljutveckling vi sett senaste tiden inte är hållbar i längden. Bli inte för självbelåtna, och håll fast vid de hävstångs- och ombalanseringsregler ni definierat sedan tidigare (sannolikt bör ombalansering ha triggats i guldet för många av er?). Förbered er mentalt på att en period med sämre utveckling ofta följer, även om nedgångar för allvädersportföljen generellt är mildare.
För övrigt älskar jag att detta är enda tråden på forumet där vi flexar med Sharpe istället för CAGR, så fortsätt gärna dela med er! 
13 gillningar
Är stor Sharpe är en klen tröst i fattig familj, eller hur var det nu igen 
9 gillningar
Jag skulle snarare säga att vi här i tråden har stor-Sharpe-lugn 
7 gillningar
Tur att stor Sharpe inte utesluter stor absolut avkastning:
Min AW-portföljs i sammanhanget blygsamma 1 års Sharpe ligger på 0.86, med en avkastning på 11.22%.
Att jämföra med Storebrand All Countries med Sharpe 0.37 och avkastning 6.77%
6 gillningar
Om man utökar portföljen i detta läge, bör man då ta någon slags hänsyn till kortsiktigt hög volatilitet för ett tillgångslag? Finns det något sagt i detta ämne? Vi får väl anta att guldet inte växer upp i himlen utan snarare sjunker tillbaka, tänker jag. Inombords vill man kanske ge det en lägre fördelning än man annars hade tänkt sig. Hade jag startat en ny portfölj idag så hade jag troligtvis gjort anpassningen att allokera säg vardera två procentenheter färre till guld och aktier till förmån för räntor som alltså fått fyra procentenheters extra allokering.
Medveten om att aktiv portförvaltning går emot grundidén, men då skulle man i så fall agera efter en regel om volatilitet eller något slags tekniskt stöd, om man nu kan motivera endera.