Historik sedan jag flyttade allt jag kunde till Nordnet under februari 2016. Saknar min tjänstepension och annat låst sparande som jag inte kan flytta.
100% aktier.
Historik sedan jag flyttade allt jag kunde till Nordnet under februari 2016. Saknar min tjänstepension och annat låst sparande som jag inte kan flytta.
100% aktier.
Mestadels guld och investmentbolag (till för 3 månader sedan):
Mestadels aktier:

Bingo, mstr och bitcoin.
W1DOW inkluderar inte utdelningar. Är ett price index.
Känner mig träffad ![]()
Vilket av de index som Nordnet har som väl skulle du rekommendera?
Empiriska exempel betyder bara att det finns en normalfördelningskurva. Självklart finns det ett fåtal som hamnar både i det positiva hörnet men också i det negativa hörnet medan majoriteten hamnar mitt på fördelningen.
Jag har slagit index med råge då jag har uppemot 4000%+ avkastning på en kryptoinvestering. Jag har alltså hamnat till höger på normalfördelningskurvan. Jag inbillar mig inte att det var skicklighet. Det var hög risk. Börjar jag ta normal risk så kommer jag med åren röra mig mer och mer mot mitten av kurvan. Fortsätter jag med hög risk är risken att jag flyger tillbaks till mitten på kurvan fort som tusan. Tar jag extrem risk så är sannolikheten stor att jag landar på den negativa sidan av normalfördelningen.
Nja. Det säger bara att det finns en fördelningskurva. Inte nödvändigtvis att den behöver vara en normalfördelning.
Inte ens att den fördelningen som finns där måste vara symetrisk kring väntevärdet.
Så vitt jag vet är fördelningen extremt långt från normalfördelad och långt i från symetrisk. Där typ 95% hamnar under index och 5% över. Så oddsen är stackade emot en…
Dumt uttryckt av mig. Menade inte att det behövde vara en normalfördelning, utan en fördelning.
Men det du skriver stärker bara min poäng. Det finns ett fåtal som det går sjukt bra samt sjukt dåligt för. Medan de flesta är däremellan.
Med den extra problematiken att en stor majoritet ligger lite under (till vänster).
Har du ngn som helst referens eller data på detta?
Och vilka gäller det i sådan fall, privatpersoner, aktiva fondförvaltare?
Inte just nu direkt.
Dalbar studien tror jag dock visade att genomsnittliga småspararen avkastade typ 3 procent över tid (20 eller 30 år) när SnP 500 var i häradet 7-10 om jag onte minns fel.
Så småspararna är definitivt inte hälften över hälften under snittet. Utan rejält snefördelat neråt.
Vore intressant att se vilka år denna studien är, antar att det är amerikansk studie som jämför med amerikanskt index?
Vore väldigt intressant med en vettig svensk studie, för vi har antagligen ingen aning.
Jag är glad för alla som känner sig som vinnare i tråden. Jag unnar er era framgångar.
Samtidigt ser jag att flera har tagit hög risk i några få placeringar som råkat ge bra avkastning.
Stockpicking är mest tur, men jag unnar er att ha tur.
Andra i tråden väljer att jämföra sig med något skit-index som deras bank tillhandahåller som jämförelse.
Det blir då en form av mental bokföring, det känns bra, men jämförde man sig med MSCI World, DNB Global Indeks eller Länsförsäkringar Global Index då hade de underpresterat.
Ytterligare andra känner sig som vinnare när de en kort tid överträffar index, men vi får nog inte se någon som slagit index i 10 år.
Kanska kan någon visa att de slagit index i 10 år, men de har i så fall en betydligt ryckigare/volatil kurva eftersom de tagit högre risk?
Ingen här på forumet har slagit index i 10 år med lägre drawdowns än DNB Global Indeks, tror jag.
Överbevisa mig om jag har fel.
Har någon med hög belåning på en defensiv allvädersportfölj lyckats slå DNB Global Indeks i 10 år, till lägre risk?
Har någon här på annat sätt till lägre risk än index slagit index i 10 år?
Det verkar som om jag missade en punkt tidigare:
Tilläggskriterium:
Problemet med den här listan är att kraven aldrig riktigt går att tillfredsställa. Även om någon visar upp en diversifierad portfölj som överträffat globalt index i 10 år, kommer något mått (volatilitet, sektorviktning eller geografisk fördelning) avvika från ett globalt index. Minsta avvikelse kan användas för att avfärda framgången som tur. Det skapar ett upplägg där varje prestation kommer att underkännas, oavsett hur god den är.
Det är ju för att hela idén att prestationen är direkt kopplad till skicklighet är felaktig. De är väldigt väldigt svagt kopplade för aktiehandel. Det går inte att visa på enskilda individer eftersom kopplingen är så svag mellan investerarens val av investeringar och utfallet för denna.
Det är på en skala från schack till roulett väldig nära roulett och det krävs tid för stt skilja ut skicklighet från tur för en individ. Så lång tid att vi pratar typ mänsklig livstid eller längre.
Det är lika svårt att visa att någon är en dålig investerare… (förutsatt att vi håller oss till att bara gå lång aktier t.ex.). Bra agerande kan ge dåliga utfall och kommer dessutom göra det i väldigt många fall.
Precis min poäng. Kraven är helt enkelt omöjliga att uppfylla. Låt oss istället glädjas åt andras framgångar, tur eller skicklighet.