Om man även gör antaganden om korrelationer baserat på historik så kan man teoretiskt, med tillräckligt låg (men realistisk) hävstångsränta, och med en tillräckligt diversifierad portfölj, faktiskt använda hävstång utan att sänka den riskjusterade avkastningen. Det finns räkneexempel på det i Jakten på den “ultimata” allvädersportföljen.
Liknande ämnen du kan gilla
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Jag struntar i att ombalansera. Gör jag fel? | 38 | 6639 | 23 Februari 2024 | |
| Trendföljande marknadstajmingalgoritm + globala index | 37 | 3718 | 26 September 2024 | |
| Diversifiera i volatilitet (VIX) - Tankar efter avsnitten om Taleb och "Dragon Portfolio" | 23 | 4151 | 11 Juli 2024 | |
| 92. Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | 0 | 131 | 16 Mars 2019 | |
| 148. Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona | 0 | 91 | 4 April 2020 | |
| 50 % globalfond alt. 50 % USA och 50 % tillväxtmarknader? | 83 | 4591 | 24 Augusti 2021 | |
| Hjälp mig att bygga en Golden Butterfly-portfölj | 24 | 8081 | 29 Juni 2023 |