Källan tror jag var Vanguard som gjort en egen studie på historiska data med olika metoder för ombalanseringen och olika intervall. Nämndes bland annat här: Ombalansering av portföljen - Nr 8 av Anonym
Vanguard-länken är trasig men jag tror att detta är en uppdaterad version: Finding the optimal rebalancing frequency | Vanguard
Deras bästa argument för årlig ombalansering är att det minskar transaktionskostnaderna när man inte gör det för ofta.