Ombalanseringens magi

[Zino]

Korslänkar till ett inlägg som egentligen hade passat bättre i denna tråd, för att lättare hitta inlägget i framtiden:

Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

(Detta inlägg kanske passar bättre i [Ombalanseringens magi] (Ombalanseringens magi) men fortsätter eftersom jag började här och det är en Allvädersportfölj som jämförs). Sedan mitt förra inlägg så har det skavt i mig att jag härledde fram en formel från slutsatserna av en simulering gjord med syntetiskt data (ur den väldigt bra ReSolve-artikeln). Det borde finnas en formel som ger samma teoretiska resultat utan simuleringar. Baserat på artikeln Chasing down the rebalancing premium samt ReSolv…