Fläskig home bias här och jag gråter inte, så du är inte ensam. Sedan är det inget råd från min sida, bara en beskrivning av min verklighet. 
2 gillningar
Jag har kraftig home bias, och haft i många år. Inget jag förändrat nu.
Dock har det ju inte varit en bra avkastning jämfört med global viktning
2 gillningar
Rätt ok dag idag 
1 gillning
Ja idag vad fin 
Jag har 27% USA i min portfölj. Global indexfond är basen såklart. Utöver det så är det 22% home bias och ca 10% i EXUS ETF. Säkert dumt att frångå global marknadsvikt dock.
1 gillning
I det riktigt långa loppet gör det nog skapligt liten skillnad. Jag har alternerat mellan typ 0 och 20 procent Sverigefond vid sidan av Storebrand Global All Countries med jämna mellanrum i flera år. Ibland för att jag lyssnat på forskningen om global marknadsvikt, ibland för att forumet har övertygat mig om större home bias, ibland pga geopolitik, ibland pga magkänsla och ibland av orsaker jag inte själv vet. Om knappt 30 år när jag går i pension tror jag inte det kommer ha gjort en skillnad som har stor betydelse för mitt liv då 
1 gillning
Jag har ca 18% home bias i svensk indexfond. Tror det blir ett bra år 
Hej,
Jag viktade ner USA precis innan Trump tog över, och sitter still i båten.
Jag ser dock inte att valutarisk spelar in, då bolagen som finns i en global indexfond har verksamheter och försäljning i hela världen (och det inkludera de megastora bolagen i usa).
Jag ser dock att man skall vara vaksam att man inte tolkar en ökad vinst i dollar som en vinsttillväxt i alla lägen. Är t ex halva verksamheten i Euro-området så är delar av vinsten ren momentan valutaeffekt och en ökning av vinsten räknat i dollar blir inte lika imponerande.
Mvh
Peter
1 gillning
Bokstav i namnet på företaget och vilken region ett bolag är verksamt/noterat i är inte ekvivalent. Politiska beslut, makro- geopolitiska händelser kan påverka det ena (region) men inte det andra (bokstav i företagsnamnet).
Sedan december 2025:
64% global index (varav 75% USA)
22% europa index (för att få ner total andel USA)
14% räntekonto (krockkudde + att investera med)
(Plus separat buffert)
2 gillningar
Resonemanget är precis ekvivalent, du kan inte ignorera den andra delen av resonemanget. Se klippet.
Resonemanget faller på sin egen orimlighet. Skillnaden är korrelation.
Det finns ingen korrelation mellan bolag som råkar börja på bokstaven A. Men bolag i samma land, under samma jurisdiktion och med samma valuta delar systematiska risker.
Det ena är en slumpmässig etikett. Det andra är en rationell riskhantering.
Nej det gör det inte.
Du väljer ut en del av resonemanget. Titta på helheten i det. Det är helt ekvivalent.
Marknadseffektivtivitet bygger på att alla partioner av marknaden är prisatta korrekt per riskenhet precis som varje bolag.
Annars kan man gruppera bolag på något sätt och där skapa en ETF som slår marknaden riskjusterat.
Noteringsland har dessutom redan mängder med fonder som givetvis även de är effektivt prisätta relativt varandra. Vore absurt att marknaden inte skulle prisätta dessa effektivt relativt varandra medans marknaden i huvudsak är effektiv mellan bolag.
Dessutom så är noteringsland inte alls samma sak som vilka länder ett bolag har sina respektive politiska risker i.
Båda är lika arbiträra och innebär inte på något sätt rationell riskhantering.
Likväl finns det inte ett enda bolag i världen som i sin finanspolicy, har begränsningar i exponering mot bolag som börjar på en viss bokstav. Men väldigt många (bland internationella storbolag), har limiter avseende exponering mot länder/regioner eftersom regleringar/politiska händelser kan ändra spelplanen snabbt. Så i praktiken är det inte ekvivalent, och möjligt att bolagen inte följer teorin ut i tangentens riktning in i oändligheten. Sammanfattningsvist, tycker jag det är ett lite dåligt exempel, även om man är extremtroende på en effektiv marknad (vilket nog också kan ifrågasättas om det är fallet).