Sälja av vinnare vs öka på positionen

Får kolla nogrannt det när jag kommer hem. Det känns för mig extremt icke intiutivt.

Oj, vilken flashback jag fick till universitetsmatten. Hatten av er till er, för det här utanför det jag kan bidra med. Känner att det blir lite: “What he said…” :joy:

Men framförallt, ett stort tack för diskussioner som mig veterligen inte finns någon annanstans på nätet. :pray:

Ja det är för mig helt klart.

Varför går det inte att definera p till infidecimalt litet som 1/inf där inf är en oändlighet med samma “storlek” (kardinaltal?) som längden på det oändliga intervallet vi integrerar över?

Det är ju inga konstigheter att integrera en oändligt hög funktion som är infidecimalt smal och som integrerar till ett? Alltså en Dirac-puls.

Ja, blir lite ”säg till när ni kommit fram till svaret och meddela oss. kthxbye” :joy:

2 gillningar

Frånsett att en sådan sannolikhetsfördelning inte finns så är det ju ett helt orimligt antagande att den, om den hade funnits, skulle ha beskrivit framtida avkastning, alltså att det skulle vara exakt lika sannolikt att få 0–2 ggr pengarna som 5000–5002 ggr pengarna (osv), och att den förväntade avkastningen alltså skulle vara oändlig.