Den forskning RT hänvisar till, är det Världsaktieindex?
Eller hänvisar man till ett världsmarknadsindex??
Det förstnämnda löser ju både Lysa och globala indexfonder ganska bra.
Men hänvisar man till det sistnämnda så ser ju Opti:s portföljer förbannat bra ut!!
Jag skulle säga att det är mer ekonomisk/finansiell teori än vad det är empirisk forskning som ligger bakom den här rekommendationen, och det teorin säger, som jag förstår det, är ungefär att det som genomsnittsinvesteraren äger är det som är rationellt för genomsnittsinvesteraren att äga. I teorin borde man då äga ungefär lika mycket obligationer som aktier, men de flesta tycks tycka att detta ger en för låg förväntad avkastning, och där kan man diskutera om det beror på att vi saknar billig kredit (jämfört med genomsnittsinvesteraren) eller om vi gör ett misstag där eller om det finns någon annan vettig anledning till avvikelsen.
Vad gäller råvaror så skulle jag tro att vi skiljer oss så mycket från genomsnittsinvesteraren på den marknaden att det inte riktigt är applicerbart – de flesta av oss behöver inte försäkra oss mot fluktuationer i oljepriset, till exempel.
Båda beroende på mål. Egentligen handlar allt om att hitta den effektiva fronten som är en kurva som avgränsar avkastning per enhet risk man kan få. D.v.s. maximal avkastning man kan få för en given risknivå.
Men risknivån är inte given. Den är något man behöver välja individuellt.
Ofta menas att global marknadsvikt inom aktier är en punkt på effektiva fronten. Ofta är kan man även säga generellt att 100% aktier är en tillräcklig risknivå för de flesta, när de har över 10 års horisont. Räntor/bankkonto (valutaexponering) är generellt dålig risknivå på så lång sikt.
När man ligger i uttag/kortare horisont krävs generellt lägre risknivå än 100% aktieexponering.