Hej!
Tack för taggningen @janbolmeson! Jag vet inte om jag har jättekoll på det men såhär gör jag:
Har, precis som du @Sparbjrnen en arbetsgivare (Novo Nordisk) som betalar 10% av min lön i pension. Jag “tvingas” betala 5% och kan säg välja att betala mer. Jag har valt att dra av ytterligare 10% av lönen för detta.
För att få lite sammanhang hur ialla fall min lönesedel är uppbyggd: Jag har en kontraktslön och det är från denna mina 5%+10% dras. Novos 10% ser jag inte specat. Efter dessa betalningar dras 8% i AM bidrag och sen får jag fram det som i Sverige motsvarar bruttolön. På den dras den vanliga skatten som för mig är ca 42%.
Det betyder att en 1000 lapp högst upp i uträkningen är bra mycket mindre när den kommer ut på kontot. Man kan säkert räkna på det, men annars är det nog enklast att bara begära att de drar 10% kolla vad du får ut och se om du kan leva med den skillnaden eller inte 
Så gjort jag! Tycker att växlingskursen spelar betydligt större roll än de extra pengarna. Mitt “problem” är bara att om jag nu skulle jobba kvar på samma ställe till pensionen så skulle jag riskera att få toppskatt även på pensionen…
Angående skatten så har du inte helt fel, MEN du kan begära undantag från att betala den skatten (PAL-skatten). Jag hittade denna sida när jag sökte snabbt, men det kan finnas bättre sidor som förklarar det: Application for exemption from withholding and payment of tax on returns from pension assets - Skat.dk Räkna med långa handläggningstider, men jag tror du kan söka retroaktivt i några år. Det gör skillnad!
Och sen är det såklart som @Robin säger, att pengarna blir låsta i Danmark. Men jag tror inte det borde vara ett problem. Intressant var att min pensionsrådgivare där hade en annan syn än vad jag hört via podden är läget i Sverige. De trodde inte det skulle finnas några allmänna pengar kvar om några år, men det kan ju också varit en säljare (jag betalade inte för mötet!) som bara ville att jag skulle ge dem mer pengar att förvalta!
Hoppas detta hjälpte dig!