Hej!
Jag undrar om RT-panelen har några bra tips på ovanstående? Jag är specifikt på jakt efter segmentet småbolag (small cap, mid cap, kan vara Sverigebaserad, eller global, eller något annat). När man börjar gräva blir det snabbt komplicerat och mycket att ta hänsyn till, som t ex dolda växlingskostnader, hur ofta fonden korrigerar vikterna, vilka cut-offs i bolagsstorlek som är optimala osv.
Lite basinfo om strategin kan hittas här, för den som är intresserad av en introduktion:
https://www.investopedia.com/terms/e/equalweight.asp
Ett enkelt recept skulle t ex vara att ha en portfölj med 1% i vart och ett av de hundra bolagen som finns i mitten av börslistan sett till storlek. Självklart vill man dock inte hantera en sådan portfölj själv som småsparare. Transaktionskostnaderna skulle bli höga och det skulle generera en massa jobb.
Jag lyssnade även på ett Rational Reminder podcast-avsnitt ( Episode 157: Rob Arnott: Dissecting Smart Beta, Investing in Disruption, and Momentum — Rational Reminder ) där jag hörde positiva tongångar om denna typ av viktning i passiva fonder. De kallar detta ”fundamental index”.
Denna fond är tänkt som en mindre del (cirka 10%) jämfört med min huvudstrategi, som är en mix av diverse vanliga indexfonder (global, Sverige, emerging markets). Obs, jag vill alltså inte ha ”fundamental index” för hela marknaden, utan specifikt exkludera de största bolagen. De är ju redan mycket tunga i min portfölj och det finns ingen anledning att sitta och betala för transaktionskostnader för deras omviktning i detta ben av min fondportfölj. Dessutom finns redan minst en tråd på RT som diskuterar “fundamental index” över hela marknaden:
Här önskar jag en lite annan riktning på diskussionen, med mer fokus på small cap / mid cap.