Intressant observation idag - Stockholmsbörsen har haft fler år där man har fått en avkastning på +20 % än att man har gått med förlust?
11 gillningar
Svårt att tolka !
De rosa ( röda ) raderna = negativ utveckling,de gröna = positiv utveckling. Så långt har jag förstått.
Men sen : varje rad = vilken tidshorisont?
Varje ruta är ett år i perioden 1870-2022, sorterande efter stigande avkastning.
2 gillningar
Samtidigt får man inte glömma bort att exempelvis en nedgång på 20 % inte kompenseras av en uppgång på 20 %. Och de värsta nedgångarna är större än de bästa uppgångarna.
2 gillningar
Precis, uppgången som krävs för att komma till toppen igen efter en nedgång är exponentiellt större, ju större nedgången var.
T.ex efter Stora Depressionen så krävdes en uppgång på ca 400% för att komma tillbaka till toppen igen efter en nedgång på ca 80%.
5 gillningar
För mig som bytte Tillväxtmarknad mot Sverige indexfond som komplement till LF Global är det peppig info 
1 gillning
Sorry, ett kalenderår.
Tror värsta drawdown på Stockholmsbörsen är -60 procent. Har inte grafen på telefonen, lägger in den senare idag.
1 gillning
Har du missat några rutor? Eller fanns det inga år som gått mellan -10 och -20?
8 gillningar
Antar att det här är nominell avkastning? Isf lär väl hälften av rutorna i 0%–10%-högen motsvara negativ real avkastning …
Så som tabellen ser ut nu så gick stockholmsbörsen ned 16,5% av av åren.
Men lägger man till en stapel för -10 till -20% blir det en helt annan siffra.
När jag tidigare själv räknat har jag kommit fram till att börsen brukar gå ned ca 2 till 3 år av 7, när jag kollade USA börsen senaste 100 åren.
Ulcer index är ytterligare en metod att mäta negativ volatilitet i fallande marknad.
Det är ett vettigt mått som tyvärr verkar ha fastnat under stämpeln “teknisk analys”, fast det borde ha ett statistiskt värde.
1 gillning