Stockholmsbörsen (SIXRX) - historisk utveckling, grafer och data

Här kommer lite bilder från avsnitt #237 och bilder då jag vet att ni är lika nördiga som jag.

Lite fakta:

  • Indexet som används är alla bolag Stockholmsbörsen (SIXRX) inkl. utdelningar
  • Källa till data är: Riksbanken, Frennberg & Hansson och Fondbolagens förening.
  • Viss data finns längre ned i inlägget.

Fördelning av avkastning per utvecklingsintervall

Även om vi brukar säga att snittavkastningen på börsen är 7 % (egentligen är den närmare 10 % för SIXRX) så lär man ju aldrig få exakt 7 % per år. Det är snittet över en 10-års period som lär vara 7 proent. Ett enskilt år kan det går hur som helst.

Sparhorisont 12 månader på Stockholmsbörsen

Följande graf visar hur den Stockholmsbörsen har gått alla enskilda år mellan 1870 - 2021. Tolkningen är att om du t.ex. hade 100 kr den 1 januari 1999 så var de värda ca 170 SEK i slutet av december. På samma sätt var en hundralapp 1 januari 2008 bara värd drygt 70 kr i slutet av december.

Sparhorisont 10 år på Stockholmsbörsen

Liknande graf som ovan fast omräknat på 10 års sparhorisont. Det vill säga att antagandet som görs på 2021-stapen är att man investerade 100 kr den 1 januari 2012 och lät dem vara investerade till 31 december 2021. Stapeln visar genomsnittsavkastningen per år under 10-årsperioden. Stapeln för 2020 visar allts åren 2011-2020 och så vidare.

Samma bild som ovan fast med median och genomsnitt.

Andel sparhorisonter med positiv avkastning

Nedanstående graf visar andelen olika sparhorisonter som ger ett positivt resultat (>0 %). Visar tydligt hur tiden är spararens bästa vän. Dock intressant att det inte blir supermycket bättre mellan 10 och 18 år.

Max, min och median-avkastning per sparhorisont

En bild på samma tema där vi tittar på max, min och median-avkastning per rullande sparhorisont. Visar också tydligt hur tiden “jämnar ut” avkastningen och risken för att gå back minskar.

Maximala nedgångar

Nedanstående graf visar de maximala nedgångarna för Stockholmsbörsen under 1870-2021.

Spridning av årsavkastning

Historisk utveckling Stockholmsbörsen

Här får du min sammanställning av SIXRX-data på årsbasis från 1870 - 2021 som ovanstående baseras på.

Visa datatabell med nominell och real utveckling
År SIXRX (%) SIXRX Real (%)
1870 0,00%
1871 50,00%
1872 19,05%
1873 0,57%
1874 -0,57%
1875 -1,14%
1876 2,31%
1877 4,52%
1878 0,00%
1879 -1,62%
1880 15,38%
1881 9,52%
1882 5,22%
1883 7,85%
1884 5,75%
1885 1,09%
1886 2,87%
1887 2,79%
1888 13,56%
1889 16,42%
1890 1,79%
1891 4,53%
1892 10,84%
1893 6,09%
1894 13,32%
1895 13,74%
1896 11,45%
1897 19,12%
1898 9,58%
1899 1,97%
1900 6,43%
1901 0,70%
1902 0,25%
1903 9,70% 7,85%
1904 11,45% 12,86%
1905 14,72% 12,31%
1906 13,53% 11,20%
1907 -10,82% -15,18%
1908 6,69% 5,10%
1909 7,17% 8,12%
1910 15,57% 15,68%
1911 14,86% 11,51%
1912 12,28% 9,92%
1913 0,07% -0,18%
1914 -23,59% -24,60%
1915 18,62% 3,26%
1916 32,66% 17,45%
1917 0,52% -20,30%
1918 -19,88% -42,52%
1919 -16,69% -12,92%
1920 -18,59% -20,10%
1921 -21,96% 4,31%
1922 -6,49% 7,32%
1923 -0,22% 0,92%
1924 17,92% 14,62%
1925 15,30% 18,61%
1926 15,67% 18,39%
1927 26,44% 27,19%
1928 21,81% 21,81%
1929 -2,07% -0,30%
1930 -7,48% -4,01%
1931 -34,50% -32,87%
1932 -21,96% -22,27%
1933 19,05% 21,59%
1934 29,55% 27,87%
1935 10,16% 8,85%
1936 39,95% 39,12%
1937 -0,61% -4,64%
1938 8,84% 8,74%
1939 -19,77% -25,14%
1940 11,58% -3,68%
1941 24,37% 10,29%
1942 14,60% 6,29%
1943 11,79% 12,42%
1944 15,33% 15,70%
1945 10,07% 10,77%
1946 14,26% 9,87%
1947 -3,51% -4,33%
1948 -4,49% -10,35%
1949 14,16% 15,67%
1950 28,49% 21,56%
1951 23,17% 4,99%
1952 -11,04% -13,80%
1953 18,33% 18,33%
1954 38,26% 36,72%
1955 -2,63% -8,14%
1956 2,59% -0,98%
1957 8,44% 4,43%
1958 22,36% 18,57%
1959 48,30% 46,36%
1960 3,79% -0,01%
1961 2,45% 0,15%
1962 -5,07% -9,67%
1963 28,25% 24,43%
1964 19,94% 15,44%
1965 10,51% 4,30%
1966 -20,09% -24,00%
1967 8,16% 4,59%
1968 39,47% 36,70%
1969 5,57% 1,68%
1970 -19,10% -25,18%
1971 26,90% 18,47%
1972 14,55% 8,31%
1973 3,35% -3,94%
1974 1,53% -8,87%
1975 34,35% 23,22%
1976 4,85% -4,39%
1977 -12,46% -22,26%
1978 21,38% 13,03%
1979 3,73% -5,52%
1980 28,44% 12,63%
1981 63,42% 49,72%
1982 40,29% 27,99%
1983 69,38% 55,14%
1984 -9,38% -16,31%
1985 28,71% 21,97%
1986 53,61% 48,64%
1987 -5,96% -10,59%
1988 55,42% 46,67%
1989 27,08% 18,99%
1990 -29,34% -36,31%
1991 8,58% 0,69%
1992 2,56% 0,94%
1993 56,36% 50,36%
1994 6,50% 3,85%
1995 20,66% 17,99%
1996 42,65% 43,68%
1997 27,91% 25,85%
1998 13,08% 14,37%
1999 69,74% 67,53%
2000 -10,80% -11,79%
2001 -14,83% -17,05%
2002 -35,90% -37,21%
2003 34,17% 45,55%
2004 20,76% 13,76%
2005 36,35% 35,13%
2006 28,06% 26,13%
2007 -2,60% -5,80%
2008 -39,04% -39,87%
2009 52,50% 51,33%
2010 26,68% 23,72%
2011 -13,50% -15,35%
2012 16,48% 16,86%
2013 27,95% 25,90%
2014 15,79% 16,19%
2015 10,39% 10,31%
2016 9,62% 7,79%
2017 9,48% 7,60%
2018 -4,42% -6,13%
2019 34,97% 32,88%
2020 14,82% 13,77%
2021 39,34%
8 gillningar

Tack!

Sparhorisont 5 år 90% pos avkastning, förlänger du sparhorisonten till 18 år vinner du 4% bara. Det var intressant tycker jag! Ksn man tolerera 10% risk för neg resultat så kan en 100% aktieportfölj vara ett alternativ även vid 5 års tidshorisont :crazy_face:

2 gillningar

Bara om du investerar bakåt i tiden :slight_smile:

2 gillningar

@Johann Svårt med data från framtiden tyvärr men det hade ju varit intressant att se förstås

1 gillning

Ytterligare lite bilder:

Korrektioner på +/- 10 procent.

Källa: Nordnet, Alexander Gustafsson

Bull och Bear-marknad

Källa: Nordnet, Alexander Gustafsson

Du gillar grafer Jan eller hur? Själv fattar jag ingettnig? :joy::rofl::face_with_hand_over_mouth::hugs::face_with_hand_over_mouth:. Det är så jobbigt med alla kurvor hit/dit :grin:

2 gillningar

Idiotåren 1983 och 1999 får senaste årens uppgångar att framstå som riktigt modesta. :rofl:

4 gillningar

Därför är det bra vara lite ödmjuk inför framtiden :+1:. Hålla sig brett om det är möjligt. :joy::+1:

2 gillningar

Haha!

Keep the graphs coming! Sådant här är hjärngodis för mig! :sweat_smile: Uttrycket “Spara som en pessimist, investera som en optimist” av Bill Gates passar min syn på börsen som handen i handsken.

Det som fascinerar mig från tid till annan är att S&P500 gick plus minus noll på 25 år (!) mellan 1929 → 1954. Så illa gick det antagligen inte för en global portfölj under samma period, men det är ju om inte annat långt ifrån omöjligt för en lokal marknad som våran SIXRX kan man tycka. Även om risken lär ligga väldigt långt ut percentilmässigt.

1 gillning

Precis. Förutsätter ju dock inget nysparande i samma period.

Är inte det prisindexet? Dvs exklusive utdelningar. Jag tror det “bara” var 13 år när man tar hänsyn till dessa. Man var även positivt något år däremellan också.

Även inflationsjusterat så låg man plus efter 14 år.

Well shit :sweat_smile: Glömmer alltid utdelningarna! Tyckte väl det lät lite väl illa, även om det enligt Monte Carlo faktiskt ligger inom 99:e percentilen för SIXRX ovan som Jan illustrerade. Så det borde ju hända en gång per sekel!

1 gillning