Applicera spelteori på Börsen?

Övrigt
1

Vad kan vi lära oss av spelteori och applicera på Börsen?

En trader på börsen har testat, simulerat och analyserat sina tradingmetoder innan pengar sätts i rullning och det är med samma förfarande för en yrkesspelare med likadana tillvägagångsätt inom sport världen.

På grund av att yrkesrollerna inte skiljer sig åt i någon större utsträckning och har många likheter med beprövade och välkända metoder såsom swing trading för att nämna en.

Så är syftet här att överbrygga okunskapen och eventuella missuppfattningar med tillhörande fördomar.

Att förklara och tydliggöra vissa likheter som kan förekomma.

Så att med en gnutta tålamod kan nya möjligheter uppstå med nya infallsvinklar om hur du skulle kunna investera eller testa en ny ide.

Via genomförandet av att simulera och pröva en ide för att skaffa ett underlag för riskbedömning och skaffa dig en egen uppfattning utifrån dina egna preferenser av vad som fungerar och inte fungerar.

Då växer man med uppgiften att se nytt och få en djupare insikt i dom tekniska verktygen och redskapen för att investera på olika sätt än bara förlita sig blind på vad andra säger och tycker.

Så att åtminstone försöka frigöra tanken av dom formaterade normer och riktlinjer som serveras, så kan man göra ett försök att titta på möjligheterna med andra ögon.

Visst är mainstream både tryggt och säkert för dom flesta, samt den lätta vägen till en möjlighet att investera på börsen.

Men prövar man ett nytt tänk genom att nosa och utforska med andra möjligheter, så kan det öppna upp för nya lukrativa investeringar.

2 gillningar
2

Mycket fina ord och väldigt lite innehåll i ditt inlägg. Spelteori är teorier om strategiska beslut mellan aktörer och inte skicklighet för utförande av en uppgift såsom inom en sportgren. T.ex. teknik och styrka för att kasta en diskus långt.

Det finns en avgörande skillnad mellan börsen och sportvärlden som gör att det inte går att träna sig till eller utvärdera agerande på resultatet.

Börsen är en “low validity” domän där agerandet har extremt liten påverkan på utfallet.

Sport är generellt det omvända, en high validity domän där utfallet nästan uteslutande är styrt av agerandet. De flesta sporter har regelverk utformade för att förstärka detta maximalt och minska slumpens inverkan (låta bästa man vinna).

15 gillningar
3

Trading metod med en fotbollsmatch och dess speltekniska trading tekniker kan man med en viss kreativitet eventuellt applicera på börsen.

Eftersom analys av underlag är det som ger förutsättningarna så är processen att skanna marknaden med dom matcher som har dom rätta statiska egenskaperna.

För att ta fram urvalsprocess av kandidater används speciell programvara som lyfter fram dom rätta statistiska värdena för att lagen ska kvalificera.

Programvaran analyserar marknaden och plockar fram dom matcher där 5% eller mindre mål gjorts mellan tidsintervallet 10 till 20 minuter under första halvlek under rådande säsong.

Samt ett filter som visar hur pass hög % av första halvlek slutar med 0–0 utan något mål.

För en övergripande bedömning.

Så kort är tradingförärandet att du vinner 10% under tidsintervallet 10 till 20 minuter om det inte sker något mål.

Där även realtids data används som indikation för att identifiera ett lågt tempo eller högt tempo hos matchen som antingen ger indikationer för högre eller lägre sannolikhet för mål under det specifika tidsintervallet.

1 skott på mål är 1 poäng.

1 skott utanför mål är 1 poäng.

1 hörna är 1 poäng.

Om du får 3 poäng innan 10 minuter eller under traden mellan 10 till 20 minuter avslutar du traden.

Med en del vinst eller en break-even.

Undantagsregel

Om 2 skott på mål

För om dessa värden inte blir sanna så är matchen långsam med lite tempo och sannolikheten för ett mål minimerats med realtids data

Om dessa värden blir sanna så är matchen med högt tempo och hög sannolikhet för ett mål ökat med realtids data.

Genom att vinsten är 10% av en varierande procentsats av potentiell förlust som styrs av hur lång gången tiden är med tidsintervallet 10 till 20 minuter.

För att man köper loss vinstandelar med 2 minuters etapper.

10 till 12 minuter ger 55% förlust

12 till 14 minuter ger 40% förlust

14 till 16 minuter ger 25% förlust

16 till 18 minuter ger 0% förlust (traden kan inte gå förlorad)

18 till 20 minuter ger 0% förlust (traden kan inte gå förlorad)

Med en marknad där man spekulerar i att den inte kommer ske 4 mål.
Varav om det första sker mellan 10 till 20 minuter så är marknadens reaktion en halverad förlust och inte en hell förlust vid tillfället.
Eftersom marknaden har svårt att uppskatta om det kommer eller inte kommer blir 4 mål där du aldrig tar en full risk med 100%.

Momenten ligger i att med hög frekvens av vinstsviter av bra underlag och bra realtids data för att läsa av marknaden är detta ett vinnande koncept.

Belyser att detta görs med speciell utvald marknad på spelbörsen vars upplägg med tillgång och efterfrågan samt prisrörelser är likvärdiga börsens prismönster.

2 gillningar
4

En fallbeskrivning ur ett spelteoretiskt perspektiv och se om den går att tillämpa på börsen!

Eftersom vi kan anta att köpa billigt och sälja dyrt är en av dom optimala förutsättningen för att göra en vinst.

Blir det lockande att köpa under en nedåttrend och sedan sälja vid uppgång.

I syfte att under olika tillfällen under en nedåtgående trend köpa vid mindre och större nedåttrender som kan ge lukrativa vinstsiter när marknaden vänder.

Så med lite sofistikerad uppdelning kan man handla för mindre belopp i början av en nedåttrend

där man sedan gradvis ökar i etapper i relation till hur pass djupt trenden sjunker.

Användandet kan slutligen också göras omvänt i etapper med samma förfarande vid säljtillfället.

Ett moment är att resonera som en yrkesspelare som aldrig riskerar mer än 5% av det totala investeringskapitalet med ett enskilt tradingtillfälle för att sätta saker och ting med dom rätta proportionerna.

Konservativ 1 till 2%

Medvetet risktagande 3 till 4%

Säker på sin sak 5%

Belyser att om detta ska bli ett lönsamt upplägg, får man räkna på avgifternas kostnader och sätta dom i relation till vad man är villig att riskera.

2 gillningar
5

Här exemplifieras spelmodellen där antagandet utgår från att börsen alltid återhämtar sig!

Därför att kan man lyfta fram och skaffa sig en uppfattning om vilka marknader där en specifik tillgång eller tillgångar har för företeelser när det kommer till upp -och nedåtgående trender.

Såsom för turbulent marknad, vilken man vill undvika och en för långsam marknad där man försöker hitta det bästa av två världar.

För att med hjälp av lite analys och inhämtning av historiska data kan man lyfta fram värden och informant om hur en specifik marknad och en specifik tillgång ter sig med sina prisrörelser.

Så att ta fram markörer som visar dom vanligaste arketyperna med egenskapen att vara en liten nedåtgående trend.

Och med samma förfarande lyfter man fram mellan och stora nedåtgående trender.

Kan man hitta ett mellanvärde som identifierar vad dom vanligaste arketyperna.

Genom den kunskapen har man skaffat styrvärden för deras egenskaper att vare en liten nedåttrend och prisfallet blir en bestämd procentsats baserat på historiska statistiska data.

Varav en indikation för köp.
Med samma förfarande för mellan och stora nedåtgående trender.

Sedan omvänt vid försäljning.

En uppdelning skulle kunna se ut så här:

Prisfall 30% (mindre sjunkande trend)

Köp 0,4% av totala investeringskapitalet

Prisfall 60% (mellan sjunkande trend)

Köp 0,6 av totala investeringskapitalet

Prisfall 90% (stort sjunkande trend)

Köp 1% av totala investeringskapitalet

Momenten ligger i att om du får mindre och en trög tillbakagång med uppåttrenden, så ligger den inbyggda riskfördelningen i att du säljer av dom större köptillfällena först och dom mindre sist.

Och det är ju inte så pjåkigt resonerat som riskbedömning.
Som kan göras i etapper och olika procentsatser.
Lite beroende vilken utdelning man vill ha.

Belyser att om antagandet att börsen alltid återhämtar sig inte är ett besannat antagande så fallerar hela resonemanget med denna tradingmodell.

1 gillning
6

Välkommen till forumet. :slight_smile:

Låt mig gissa: Snart kommer en länk till ett program du vill sälja eller ett abonnemang som påstås bistå i dessa beräkningar?

I en match mellan två lag finns tre alternativ till resultat: 1, X eller 2 (om man inte spelar på mål eller att matchen bryts etc).

I valet mellan två aktier kan båda vinna, båda stå still och båda förlora (eller avnoteras el dyl).

Den mänskliga psykologin kan du nog spela mot, men i övrigt delar jag @Nightowl s tankar.

9 gillningar
7

Mycket fina ord och väldigt lite innehåll i ditt inlägg. Spelteori är teorier om strategiska beslut mellan aktörer och inte skicklighet för utförande av en uppgift såsom inom en sportgren. T.ex. teknik och styrka för att kasta en diskus långt.

Det finns en avgörande skillnad mellan börsen och sportvärlden som gör att det inte går att träna sig till eller utvärdera agerande på resultatet.

Börsen är en “low validity” domän där agerandet har extremt liten påverkan på utfallet.

Sport är generellt det omvända, en high validity domän där utfallet nästan uteslutande är styrt av agerandet. De flesta sporter har regelverk utformade för att förstärka detta maximalt och minska slumpens inverkan (låta bästa man vinna).

Vet inte hur man bemöter någon som redan har bestämda preferenser.
Men citerar Buddhas uppmaning som är min värdegrund.

Ha en fin dag!

”Acceptera inte något som sant bara för att du hör det sägas, eller för att det är en tradition, eller för att det står i våra böcker, eller för att det bekräftar ett filosofiskt resonemang eller är logiskt, eller för att det stämmer överens med dina egna trossatser eller förutfattade meningar, eller för att det vädjar till ditt sunda förnuft, eller för att talaren är en auktoritet, eller för att din lärare säger så.”

8

Välkommen till forumet. :slight_smile:

Låt mig gissa: Snart kommer en länk till ett program du vill sälja eller ett abonnemang som påstås bistå i dessa beräkningar?

I en match mellan två lag finns tre alternativ till resultat: 1, X eller 2 (om man inte spelar på mål eller att matchen bryts etc).

I valet mellan två aktier kan båda vinna, båda stå still och båda förlora (eller avnoteras el dyl).

Den mänskliga psykologin kan du nog spela mot, men i övrigt delar jag @Nightowl s tankar.

Är inte i beroendeställning eller underminerad och inte något vinstintresse.
Eftersom jag vet hur man skapar pengar ur tomma intet.
Ligger ingen bevisbörda hos mig.
Ordet är fritt och är man rädd för det okända behöver man inte läsa vidare.

Ha en fin dag!

1 gillning
9

Vill passa på att tacka MOD som tillåter udda och originellt tänk med icke rumsrena resonemang.
Som en gest att öppna upp för något nytt som kan bära frukt.

Energitjuvar låter vi gå obemärkt förbi eller den lärdom man gjort efter utvärderat olika plattformar.
Testar lite reaktioner för att skapa en så genomtänkt och läsvärd ekonomiblogg som möjligt.

Tycker inlägget med förväntan av en försäljningslänk som lyftas fram var negativt laddad och ett bra uttryck för den värld av lurendrejeri som omger oss.
Tar till mig och ska tydligt förstärka att det inte finns sådana avsikter redan i början av en text.

1 gillning
10

Precis som att bettingbolagen har tillgång till samma information om matcher, lag, och spelare som du har, så har resten av marknaden tillgången till samma information som du kring aktierna på den.

Ser fortfarande inget som visar en koppling till spelteori.

Du beskriver ju dock vanlig balansering, dvs går marknaden ner har du en mindre andel aktier som du vill ha, alltså köper du mer aktier.

2 gillningar
11

Att simulera räcker inte alltid till för att bibehålla intresset om timingen är fel och man får nya idéer som följd. Jag brukar istället göra så att jag tar en liten position i exempelvis en oljeaktie, koppar ETF eller något annat för att tvinga mig själv att följa upp även om intresset svalnar.

12

Precis som att bettingbolagen har tillgång till samma information om matcher, lag, och spelare som du har, så har resten av marknaden tillgången till samma information som du kring aktierna på den.

Ser fortfarande inget som visar en koppling till spelteori.

Du beskriver ju dock vanlig balansering, dvs går marknaden ner har du en mindre andel aktier som du vill ha, alltså köper du mer aktier.

Med ett förenklat förfarande kan du utveckla med mer tekniska ordalag.
Hur spelteori inte applicerar med mitt resonemang och din uppfattning av balansering.

För väljer man köpa med 25% 25% 25% 25% vid fyra olika tillfällen vid nedgång.
Så finns det ingen genomtänkt riskbedömning samt riskfördelning.

För att sedan sälja av med motsvarande uppåt trend.
Varav andelar av ett investeringskapital och köp/sälj i etapper.

Som är ett implicit och avancerat sätt att diversifiera under dom prisrörelserna med tekniska resonemang och förfarandde som kommer från spelvärlden.
Lite mer nyans och komplexitet i trading momentens med avsikt i att hur man utför köp/sälj förfarandet.

Sedan din koppling till urvalsprocessen för underlag eller analys kan göras på många olika sätt.

Marknaden har sin kristallkula och du har din kristallkula.
Väljer man skriva en kokbok utan att uppge sina hemliga recepten eller tvärtom.

Motstridiga bedömningar där marknaden säger en sak men när något inträffar resulterar i en överreaktion eller att du själv gör en egen bedömning av gediget arbete och på så sätt utnyttjar olika situationer till din fördel.

Såsom att ha realtids data med både mer -och egenvärde i hur en tillgång eller tillfälle utvecklar sig i realttid för att kunna avsluta ett pågående köp utan att förlora något utan man såg att riktningen gick åt fel håll.

Om det inte är spelteori så är vi mycket olika i hur vi uppfattar saker och ting.

1 gillning
13

Att tillgången går ner i pris betyder inte att jag köper mer utan snarare tvärsom då det visar att min timing utvecklas allt mer negativt.

14

Att simulera räcker inte alltid till för att bibehålla intresset om timingen är fel och man får nya idéer som följd. Jag brukar istället göra så att jag tar en liten position i exempelvis en oljeaktie, koppar ETF eller något annat för att tvinga mig själv att följa upp även om intresset svalnar.

Förstår men att göra en modell kräver inhämtning av data för att simulera.
Med en kristallkula eller urval med sin bedömning av värden för att en förutsättning ska föreligga.
Och den behöver inte ha samma uppfattning som den marknad man specialiserar sig inom.

Inom spel talar man om ROI och en första prövning är 100 köp/sälj tillfällen.
Simulerat och om bedömningen är positiv av resultaten gör man ytterligare 1000.
För ge utrymme åt faktorer som varianser att visa sitt rätta jag.

Här kan man välja om man får positiva värden att strida till verket med pengar.
Eller så säkerställer man simuleringen med ytterligare 1000.
För att sedan göra bedömningen att man har en välfungerande modell som generera ett positiv ROI som resultat.
Samt med uppskattningen att det kommer fortsätta förhålla sig så på lång sikt.

1 gillning
15

Det största problemet är väl att över natten så är ditt innehav låst? När ny dag kommer och ett nyhet som påverkar hela världen drar ner börsen. Beroende på vad du köpt så dras du med ner olika mycket.

Lite som att en åskådare kan springa in på fotbollsplan och få matchen avstängd.

1 gillning
16

Det går inte att förutse framtiden, inga teorier fungerar, i så fall hade alla varit rika redan. Köp en indexfond och lägg in i den varje månad och försök äg den minst 20 år så kommer det förmodligen gå jättebra.

Att tro att man kan förutse framtiden och prestera bättre än indexfonder på börsen är ett solklart tecken för låg intelligens, man har då ofta en övertro på sin egna förmåga.

3 gillningar
17

Det trista är ju när man som tålmodigt investerare med tillräcklig intelligens att följa forskningen… hör talas om vildhjärnorna som blivit stormrika på galet riskfyllda strategier

Vildhjärnorna som kört i diket hör man ju rätt sällan talas om

4 gillningar
18

Det största problemet är väl att över natten så är ditt innehav låst? När ny dag kommer och ett nyhet som påverkar hela världen drar ner börsen. Beroende på vad du köpt så dras du med ner olika mycket.

Lite som att en åskådare kan springa in på fotbollsplan och få matchen avstängd.

Mycket bra och tänkvärt inlägg!

Min uppfattning är att det finns aktieprogram där man kan automatisera processen med köp/säljorder, om inte har du en poäng att hela resonemanget fallerar.

Tar till mig och ska göra lite efterforskning.
Begränsningar och möjligheter med t.ex. ett aktieprogram!
Eller finns inte dom möjligheterna så skapar man dom genom att anlita en kodare för skapandet av en robot som automatiserar processen.

Inom spelvärden kan du automatisera din tradingportfölj med välfungerande modeller.
Finns redan färdiga robotar som man ger sina instruktioner.
Både i urval av marknaden för kandidater som ska ha vissa urvalskriterier för att kvalificera.
Samt att utföra trading förfarandet.

19

Min hypotes är att programskapare/träders/aktiegurus mer sannolikt blir rika på att torgföra sina tjänster och teorier än vad de blir på sina investeringar. Varför skulle någon alls lägga energi på att sälja sitt bergsäkra framgångsrecept om det faktiskt fungerar för deras egna investeringar?

2 gillningar
20

Det finns absolut de som presterar extremt mycket bättre än indexfonder, det enda problemet är att det är en otroligt liten andel av alla som försöker slå börsen. Enligt all forskning på området handlar det också då bara om tur, då ingen kan förutse framtiden.

Det är ungefär samma sak som att ha som investeringsstrategi att köpa en trisslott, och sen ha som argument att man hört om någon som vunnit jättemycket.

Det stämmer att du kan bli rik på att köpa trisslotter, är det en bra strategi för den stora massan? Svar nej.

3 gillningar