Jag tror du missat själva huvudpoängen med mitt inlägg, den finns även med i Nick’s dataset och i flera av utfallen som histogram avser.
Självklart måste man ta hänsyn till hur pass stor effekten är när man överpresterar resp. underpresterar.
Precis därför jag är skeptisk till att lägga för mycket vikt på dina resultat då de troligtvis härförs till extrema rörelser i svansen på en fördelning. Det vill säga skillnaden som uppstår (givet att du räknat rätt) domineras av extremt ovanliga händelser som inte är speciellt sannolika inom en normal investeringshorisont. Därmed blir dessa inte representativa för vad som är mest troligt utan endast vad som är det absolut bästa resultatet till fördel för “torrt krut”. Samt igen vill jag poängtera att även rullande X års horisonter (välj X så det blir relevant för specifik sparhorisont) tar hänsyn till de värsta tidsperioderna.
Jodå det gör han, både länk till data samt specifika intervall finns i artikeln.