Faktor ETF Viktning?

Spara och investera Fonder, fondrobotar och indexfonder
1

Tjena,
I en portfölj med bara JPGL, ZPRV och ZPRX vilken målvikt hade ni haft?

Ett förslag är 40% (JPGL), 20% (ZPRV) och 40% (ZPRX) p.g.a. ZPRV har typ dubbelt så många bolag än ZPRX.

Ett annat förslag är mer likaviktat typ 35% (JPGL), 30% (ZPRV) och 35% (ZPRX)

Tredje förslaget jag har är typ 40% (JPGL), 30% (ZPRV) och 30% (ZPRX) eftersom JPGL är mer global och fler faktorer.

Till sist kanske en blandning av förslagen typ 50% (JPGL), 20% (ZPRV) och 30% (ZPRX) där JPGL är mer global och fler faktorer och ZPRX mer vikt än ZPRV eftersom ZPRV har fler bolag.

Jag känner till FLXE också men har valt bort den p.g.a. jag inte är ett fan av den marknaden, volatiliteten och priset på ETFen.

Balansering kommer ske genom köp av mer eller mindre i relevanta ETFer. Kommer alltså inte sälja något för att balansera.

Fler förslag och åsikter välkommnas. Diskussionen om faktorinvesteringar är bra eller dåligt kan vi lämna. Notera att jag har mycket andra investeringar också incl. en stor del LYSA och vanliga globala indexfonder.

Mvh,
Peter

1 gillning
2

Jag använder mig av samma ETF:er! Min utgångspunkt är alltid marknadsvikt utifrån andel av global BNP. Detta har bättre vetenskapligt stöd än att välja fonden med flest antal bolag.

100-trillion-global-economy-1800px-01
100-trillion-global-economy-1800px-01519×800 160 KB

USA och Europa har ungefär likvärdig del av den globala ekonomin, men JPGL är viktad ca 60% USA och 20% Europa. Jag hade därför valt mer ZPRX (Europa) än ZPRV (USA) för att kompensera detta. Allra helst hade jag dock lagt till FLXE (EM), för att inte missa i princip hela vänstra halvan av bilden ovan.

5 gillningar
3

Tack för dina tankar Zina. Det låter rimligt.

Då skulle det bli ganska lika viktat då över marknader (Amerika, Europa och EM) vilket skulle kunna se ut JPGL 25%, FLXE 25%, ZPRX 20% och ZPRV 10%.

Däremot reagerade jag på hur stor skillnad det är på GDP och MSCI World som är typ 55% Amerika, 11% EM och 20% Europa. Då skulle det he plötsligt kunna se ut som JPGL 60%, FLXE 15%, ZPRX 15% och ZPRV 10%.

Några tankar?

1 gillning