Indexfond, räntefonder, 60/40 och nya tider

Mea Culpa. Min ton blev för syrlig. Är förstås inte immun mot min egen confirmation-bias. Andemening var att jag uppfattar varierande måttstockar för bedömning av olika strategier.

Efter allt diskuterande sitter jag dock kvar med frågan i skallen som kan sammanfattas med “Har Hennings uppföljande analys missat något som jag inte ser”. Men man får väl köra med riskspridning även på denna abstraktionsnivå och ha en 3-4 olika strategier igång samtidigt. Finns väl som vanligt inte bara en Sanning. Attans :slight_smile:

Tack för bra artikel om Magic Formula. Mycket ny fakta de senaste dagarna.

2 gillningar

Hej!
Ny här, första inlägget.

Att dela sin sharevilleportfölj för att bevisa en strategi är bara rimligt om man en lång tid kört portföljen enligt den strategin.

Shareville kan vara missvisande. I coronafallet förde jag över en större summa räntekapital till bankkonto, så proportionen aktier ökade i shareville-portföljen som gav en kurva med kraftigt fall, men i praktiken riskerade jag inte mer pengar.

Jag och många andra har portföljer som visar hur kunskapen utvecklats genom åren, hur strategierna utvecklats och misstagen. Den som tittar på kurvan kan se att jag har lägre volatilitet nu, inte så mycket mer.

Kunskaper man läst i forskning och kunskaper från egna beräkningar och modelleringar syns inte med automatik på shareville.

2 gillningar

Jag tror man gör bäst i att sprida sin risk på olika strategier (och olika marknander, tillgångar och tidsintervall).

I den här tråden talas mycket om strategier särskilt momentum, men ganska lite om riskspridning och analys av risk.

Morningstars statistik för avkastning varje kvartal de senaste 5 åren, det är en aspekt jag använder. Att kunna räkna ut både antalet fall och storleken på fallen är ett bra komplement till att räkna på tillväxt på ett visst tidsintervall. Bedömning av risk är lika viktigt som bedömning av tillväxtpotential.

2 gillningar