Vad kul att du gillar tråden! Din portfölj ser fin ut, exempelportföljen är ändå bara till för inspiration och är inget facit.
Personligen hade jag valt råvarufonden EN4C istället för WTIC om jag hade startat portföljen idag, skrev en analys om den i denna tråd. Har bara inte hunnit uppdatera mitt första inlägg än.
Sammanfattat har jag gjort såhär i mitt kalkylark:
- Avgör grundfördelning av tillgångsslag, ex. enligt förslaget i del 3a.
- Avgör vilka fonder som ska ingå för varje tillgångsslag, och avgör fördelning av dessa.
- Räkna ihop den viktade volatiliteten för varje tillgångsslag (såsom du gjort i din tabell).
- Justera allokeringen i varje tillgångsslag för att uppnå önskad volatilitet. Om vi exempelvis behöver dubblera volatiliteten för statsobligationer så dubbleras allokeringen.
- Räkna ihop procentsatserna i hela portföljen. Om vi ökat allokeringen till något tillgångsslag kommer summan bli >100%-enheter (eller omvänt).
- Dividera alla portföljens allokeringar med portföljens totala procentsats, för att skala ned portföljen till 100%.
- Vi har uppnått volatilitetsviktning!
I din tabell blir det alltså lite förvirrande när du t.ex. anger 8,8% i sammanlagd viktad volatilitet för statsobligationerna, när du allokerat mycket mer än ursprungsfördelning till dem.