Jag har läst den artikeln tidigare, i samband med att jag läste ReSolves whitepaper om deras flödesschema för den riskjusterat mest optimala portföljstrategin:
Tittar man sedan i artikeln för portföljen MAX-DIV ser man att den gav 3,2% i ombalanseringspremie. I ett annat backtest för länge sedan (innan jag hade managed futures i portföljen) visade @Marknadstajmarn att ombalanseringspremien var 2,15% för den avancerade portföljen:
Sammantaget räknar jag med åtminstone 2-3% ombalanseringspremie. Det där därför jag skriver såhär i mitt första inlägg 