Riskmått - hur tänker ni?

Nej , jag letar efter kvantitativa mått som inte enbart baseras på historiska kursrörelser. För en fond skulle det exempelvis kunna vara diversifiering, dvs hur många brancher och marknader spänner det över. Eller bara hur många innehav. En fond med endast en aktie i borde rimligtvis ha större risk än en fond med 100 aktier i?

1 gillning

Räcker det inte med att veta på ett ungefär vilken generell risk som tas för varje investering/spekulation?

Om du vill ha det på en mer granulär nivå måste du ju ändå ta med vilka omständigheter som gäller vid varje köp- och säljtillfälle. Omständigheterna förändras över tid, inkluderat även din egen valda risknivå på totalen samt för varje enskild investering i sig.

Ja, företagsrisk. Men möjligen samma marknadsrisk.

Man skulle kunna tänka sig en metod där man utgår från exempelvis standardavvikelsen på fem år och sen modifierar den med ett antal partialkoefficienter. Dessa skulle man kunna bestämma utefter olika aspekter av marknadstro - krigskoefficient, coronakoefficient, vargavintercoefficient osv.

Olika bolag påverkas olika av de olika koefficienterna.

I en matris ansätter man känslighet för de olika koefficienterna för respektive bolag. Sen räcker det med att ändra exempelvis coronacoefficienten baserat på världsläget för att få nya risker på respektive bolag.

Tänker att min plan är så bra att högre risk än indexnära fonder utan belåning vore dumt. Jag vinner hellre 9.99/10 gånger över tid än att introducera en högre chans att förlora. Om jag har 10 eller 12 miljoner en viss tidpunkt i framtiden är inte så viktigt. Det viktiga är att jag aldrig riskerat att tappa fotfästet.

Jag tänker som TS att det vore väldigt användbart med ett riktigt riskmått, men jag tänker också att det är strikt omöjligt att skapa, eftersom man behöver summera/integrera över alla möjliga scenarion med tillhörande sannolikheter, vilket i princip kräver att man simulerar hela universum, vilket förstås är omöjligt. För några år sedan var det till exempel inte många som tänkte på hur många olika företag, från biografer till flygbolag, som delade exponering mot luftburna pandemier, men det var tydligen en faktor som det hade varit klokt att ta hänsyn till.