Jag skulle vilja slå ihop de vanligaste typerna av innehav med SRRI-skalan som används för fonder. Om vi direkt avhandlar att “det inte går”, hur skulle man göra för att det skulle bli “minst fel”?
Kollar man på Avanzas utbud så ser det ut så här för fonder:
Aktiefonder 3-7
Räntefonder 1-5
Blandfond 3-6
I relation till detta, vad tror ni om följande vikter på tillgångsslagen nedan? (Snabbt satta som diskussionsunderlag, det blir såklart en väldigt grov fingervisning, men jag tror ändå att en viktad totalsumma kan vara användbar)
EDIT: I slutänden kanske en totalsumma ändå ska “cappas” vid 7, men presenteras som 7+ om den är > 7.5, så i då behöver de exakta vikterna inte vara så exakta s.a.s.
Exempel:
50% LF Global Indexnära (risk 5) + 50% Tesla (risk 10) = 7+ (7.5)
Jag tycker att du ska basera risken på historisk volatilitet, som de flesta fonderna gör. Annars sitter vi bara här och killgissar oss fram till något som garanterat är dåligt.
Har risktalen ett linjärt samband med volatiliteten? Jag hade snarare gissat att det vore exponentiellt. Kolla upp det! Vilket genomsnitt som är mest korrekt beror ju på det.
Varför har investmentbolag lägre risk än andra enskilda aktier?
Jag tänker att det enklaste är att använda sig av den etablerade skalan. Då har du också att enskilda aktier kan landa på 4 lika väl som 7, tänk Telia vs Tesla som bra exempel.
Jag ska kolla upp möjligheten till detta, men jag tänker på om det går att göra det mer generellt, utan att titta på exakta värdepapper.
Jag tänker väl främst på bolagsrisk, vad har lägst risk, att äga 100% Atlas Copco, eller att äga 100% Investor (som råkar innehålla 16% Atlas Copco). Kan ju tänka på Investor som en typ av högrisk-fond.
Ja precis, jag blandade orden vikt/risk, jag menar samma där.
Som jag skrev om investmentbolag.. jag är väl ute efter om man kan utöka riskskala till ett större perspektiv än bara volatilitet, och samtidigt hålla den väldigt generell. Jag menar, vi är väl alla här ganska överens om att det är betydligt större risk att ha hela sitt pensionsparande i en enskild aktie än en aktiefond? Om en person har alla sina besparingar i AMF Aktiefond Nordamerika (risk 6) jämfört med någon som har allt i Tesla, då känns risk 7 för Tesla i sammanhanget alldeles för lågt.
Alright. Då är mitt enkla förslag att skapa en eSRRI (Extended Synthetic Risk and Reward Indicator) där du lägger till steg 8, 9 och 10. Behåll allting annat som det är. Då får du också utrymme för både bitcoin, Tesla och Enphase Energy på ett bättre sätt än sätta de som 7.
Bra synpunkt. Man kanske kunde använda det viktade medelvärdet för alla innehav med en risk över 7 och skapa en “inverterat avdrag”-formel på risken som för aktier (risk 10) konvergerar runt 7 vid ett lämpligt antal innehav (ex. 30). Den får även verka på ex. kryptovalutor (eller en blandning), men då blir såklart avdraget betydligt mindre eftersom de har ett högre riskvärde (ex. 15).
EDIT: Formeln görs då så att det ger ett rimligt värde jämfört med investmentbolag vid ett visst antal innehav.
Ja, det är väl något sådant jag är ute efter. Frågan är bara vad man ska sätta för schablonrisk på de olika typerna, men jag tänker att man kan laborera fram dom genom olika modellportföljer.
Det är nog därför jag gärna kallar det för “vikt” istället för risk för dessa innehav, då det mer handlar om att vikta upp en slutsumma än att representera det enskilda innehavet