Om du månadssparar i en enda fond, är din TWR (Time Weighted Return) hela tiden lika med den historiska avkastningen för den fonden (räknat från det datum du började spara)?
Jag tänker att det inte borde stämma överens, då du måste ta hänsyn till när du gör dina månadsköp, medan fonden som helhet har ett annat in- och utflöde. Eller menar du den historiska avkastningen som din bank visar på just din investering?
Poängen med TWR är att det filtrerar bort påverkan från in- och utflöden. Så det stämmer att med ett enda innehav blir det samma.
3 gillningar
Just ja, jag tänkte fel! Det borde bli samma.
Tack för svar. Tänkte ju att det måste vara så, men hade svårt att googla fram något som inte pratade om en hel portfölj (då det naturligtvis blir annorlunda då viktningen mellan olika innehav spelar in).
2 gillningar