Efter lite research gjorde jag en förvånande upptäckt.
Lysa aktier A har faktisk en sämre riskjusterad avkastning än avanza global, det trodde jag verkligen inte.
Standardavvikelse 13,92 %
Snittavkastning 4,57 %
Sharpe Ratio 0,35
Lysa Sverige Aktier -> matarfond till Öhman Sverige Marknad Hållbar A
Öhman visar inga värden för standardavvikelse eller sharpe.
Jag ersatte med SEB Sverige Indexfond. Jag vet, inte 100% likvärdig men hyfsat nära ändå.
SEB Sverige Indexfond:
Standardavvikelse 15,55 %
Snittavkastning 3,66 %
Sharpe Ratio 0,26
Avanza global -> matarfond till Amundi Index MSCI World I13SK-C
Amundi visar heller inga värden.
Jag ersatte med Länsförsäkringar Global Indexnära. Jag vet, inte 100% likvärdig men hyfsat nära ändå.
Länsförsäkringar Global Indexnära:
Standardavvikelse 14,79 %
Snittavkastning 7,01 %
Sharpe Ratio 0,48
från avanza:
Det handlar om att få så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt. Ju högre Sharpekvot desto bättre.
Detta lilla testet säger inte allt, men kanske något. diskussionen fortsätter… 