Som jag ser det är tillgångspriser inte inneboende slumpmässiga utan snarare till stor del ej predikterbara och kan modelleras väl med slump-baserade modeller. Men det är ju mer filosofi än någon egentlig praktisk skillnad. Jämför med att singla slant, i princip helt deterministisk enligt fysikens lagar men fortfarande är en Bernoulli-fördelad slumpvariabel ofta en ypperlig modell för processen.