Fonden investerar lite annorlunda än tex DNB global som följer MSCI world indexet.
DFA WEF följer inget index utan har istället en av Dimensional egen utvecklad metodik som bygger på Fama French femfaktomodell. Professor Eugene Fama (nobelpristagare) och Kenneth French har dessutom suttit i styrelsen sedan bolaget grundades, så kvalitetssäkringen är den bästa man kan få.
Vad skiljer då i praktiken mellan DNB global?
I stora drag så kan man att DFA WEF är betydligt mer diversifierad, den investerar i alla globala marknader även EM och småbolag, totalt omkring 13000 aktier. Ingen annan fond är ens närheten av detta. Den viktar även innehaven mot statiskt signifikanta riskfaktorer, så som värde, småbolag, lönsamhet och momentum, istället för att som MSCI world indexet gör enbart vikta bolagen efter marknadsvärdet.
Så teoretiskt kan man förvänta sig en bättre avkastning till ungefär samma risk långsiktigt, det är den i särklass mest kompletta globalfonden på marknaden i mitt tycke.
Enda stora nackdelen jag kan komma på är den beteendemässiga risken med att ha den då den avviker från globalt index, vilket många kan ha problem med att stå ut med om den underpresterar några år, människor i allmänhet (och RT anhängare i synnerhet) lider i av recency bias.
Avkastningen skiljer sig för att dom inte följer samma index. Precis som du själv skriver så säger detta inget om framtida avkastning och ska därför heller inte påverka investeringsbeslutet.
Men om du hellre vill ha DNB, LF eller Storebrand global så finns alla dessa hos SHB också, lycka till med ditt val! Hoppas förklaringen var begriplig och inte allt för teknisk.